Astuce: gagner en bourse avec un systeme de trading automatisé
Une petite mise à jour concernant le système de trading simple que nous avions présenté fin mars 2009.
Vous vous souvenez surement, l’objet d’un article a été la mise en place d’un système de trading simple pour gagner en bourse, basé sur le comportement d’une seule valeur. En effet, ce système de trading était basé sur les moyennes mobiles 8 et 21 avec levier 3, totalement adaptée au comportement de ALU (Alcatel Lucent).
Le but était de présenter un systeme ultra simple, reproductible et pouvant être la base d’un systeme beaucoup plus performant.
Vous pouvez retrouver ici le code du système pour prorealtime, tel qu’il avait été fourni en mars.
Qu’en est-il quelques mois plus tard?
Alors que précédemment, on partait avec 1 000 euros d’investissement pour obtenir 18 661 euros de capital, si on avait laissé ce même système trader ensuite, on aurait aujourd’hui un capital de 32 525 euros.
Le système de trading a donc poursuivi tranquillement son chemin en tradant plus que correctement.
Que pouvons nous conclure de ce petit test afin de gagner en bourse?
Premièrement, que chaque valeur a son propre comportement, tout comme une personne. Si on a réussit à définir le comportement “type” d’une valeur, on peut programmer un système qui collera très bien à la valeur.
Deuxièmement, comme toute personne, le comportement peut évoluer avec le temps.
D’où la nécessité absolue de rendre son système évolutif, de manière à ce que dans un an par exemple, il ne plante pas tout parce que le comportement de la valeur change.
Pour celà, on peut refaire calculer et optimiser les variables que sont les périodes des moyennes mobiles, le seuil d’un stop loss, etc, au fur et à mesure du temps, pour qu’il soit sans cesse à jour.
Une autre solution, utilisée par les hedges funds est d’utiliser 3 systèmes, et dès qu’un commence à perdre les pédales parce qu’il ne suit plus correctement la valeur, les 2 autres prennent le relais. dans ce cas, on établit des règles pour la transmission d’un système à l’autre. Comme cela, on a en permanence un système qui trade correctement.
Un titre va coller à un indicateur. Un autre collera mieux à un autre indicateur.
Ici, on a utilisé les moyennes mobiles, mais sur d’autres titres, un stochastique avec ses seuils optimisés correspondra mieux.
Il ne faut pas spécialement chercher à créer un système automatisé de trading qui fonctionne sur toutes les valeurs et sur toutes les périodes. Le but est de rentabiliser votre investissement. Donc peut importe la valeur.
A partir de là, pourquoi ne pas trader uniquement la valeur sur laquelle on a un backtest qui fonctionne à merveille ?
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Commentaires
C’est justement le but de ce site. Que chacun puisse créer son propre Trendblaster. Tous les éléments sont donnés régulièrement au fil des articles. Un exemple de backtest simple qui fonctionne, des indicateurs de tendance, des stratégies, des pistes…
Pour ceux qui ne savent pas coder, tout s’apprend. Il s’agit juste de faire un petit effort, comme tout le monde l’a fait (et oui, ce n’est pas un don, mais bien quelque chose qui s’apprend), avec le manuel de programmation prorealtime.
Déja ….merci pour ta réactivité……
Concernant “trendblaster”….
j’ai intégré l’indicateur “keep on trading” dans ma programmation……pour le suivi de tendance…mais j’ai des difficultées pour programmer les points d’entrées…
j’essaie d’utiliser l’indicateur “DTOSC” avec le DMI+/DMI-
mais trop faux signaux…
Sans parler de programmation pure….
peux tu m’aiguiller sur une voie possible……!!
De tout facon…….
merci pour ce site très…..PRO……
A+
Chris…..
mes fleches “achat” apparaissent en blanc au lieu de vert
que est le probleme..???
pour les fleches “vente”…pas de souci elles sont bien en rouge…!!
Effectivement, ce backtest fonctionne très bien avec ALU et c’est un désastre avec d’autres valeurs. Il faudrait screener pour voir s’il n’y a pas d’autres valeurs qui marchent bien
ma petite contribution : j’ai des bons résultats avec 8 et 24 au lieu de 8;21.
Par ailleurs, je vous conseille d’essayer ce backtest sur UT3H …pas mal non plus:)
A+
Tout à fait, et je l’ai bien précisé, c’est adpaté à ALU.
Pour d’autres valeur, on optimisera les périodes des 2 moyennes mobiles, ou bien on utilisera un autre indicateur plus adapté au comportement de la valeur (un sto, un macd, rsi, et autres…)
Ceci dit, cela reste un backtest ultra simple, le gros du travail réside surtout dans le money management: placement des stops, gestion du risque à X% du capital entre l’entrée et le stop, pyramidage des ordres, takeprofit, etc…
Je me suis amusé à optimiser les periodes et ajouter les stops respectant le MM.. De manière surprenante, le rendement a baissé..
Bonjour,
En parcourant votre site, j’ai pris connaissance de votre système de trading “Trendblaster”. Où peut-on se procurer le code Prorealtime pour le backtester ?
D’avance, merci.
pour piotr:
en effet, une gestion des stops interviendra toujours sur la performance.
nous avons à choisir entre sauvegarde du capital et performance.
les meilleurs stops seront donc ceux qui assurent suffisamment la survie du capital sans trop grapiller la performance (en laissant respirer le cours), le bon compromis quoi.
Olivier, je ne dévoile pas le code de TrendBlaster, mais je donne sur ce site chacun des maillons qui le compose afin que chacun puisse programmer son propre TrendBlaster.
Ca demande un petit effort certes, mais “no pain, no gain”.
bonjou chris,
Tu utilises le hight, low et close d’aujourd’hui pour déterminer l’achat ou la vente. Dans le réel, tant que le marché n’est pas fermé, on ne connait pas tous ces élément surtout le close. Comment tu fais dans la pratique? (acheter ou vendre 5 min avant la fermeture?)
Un système de trading automatisé, tout le monde en rêve et le backtest donne l’illusion de cette possibilité. En pratique, c’est beaucoup plus difficile surtout sur les actions. Il y a plusieurs raisons à ça:
- Déjà le prix de l’action. Sous 1 euro, on a une ‘penny’ action qui attire les traders sportifs. Au delà de 20€, c’est plutôt l’action pépère mais les spéculateurs s’amusent aussi, notamment avec les produits dérivés.
- L’interprétation des volumes est complexe: Il faut avoir un calendrier sous les yeux pour les périodes de vacances, les dates de publication, etc…
-L’actualité de l’entreprise / du secteur
Tout ça et bien d’autres raisons font que le comportement change au fil du temps et qu’il faut au minimum ajuster son système plus que régulièrement.
Sur le forex, c’est peut-être moins vrai, surtout pour le très court terme et bonne chance pour ça. Sinon rien ne remplacera l’oeil du trader et pour rappel, le trading n’est pas une science exacte, tient plutôt de l’art…
Tout dépend du ratio gain/risque. Par exemple j’utilise actuellement un système pour le forex avec un stoploss de 50 pips (5 digits) et un takeprofit de 1500 pips.
Je peux donc me permettre de perdre 29 fois et de gagner 1 fois pour être flat… Je pense plutot que tout une question de statistiques…
bonjour,
je voudrais revenir sur le “trendblaster”.
je voudrais savoir si tu as mis ce système en application et s’il l’est encore maintenant. car la valeur traitée est ERA il me semmble et la pente des cours de la valeur depuis mars est nettement moindre que depuis 2007, ce qui doit provoquer drawdown.
as tu laissé tombé cette méthode (vu que tu traites le forex désormais avec une autre méthode surement) ou continu tu de l’appliquer, a une autre valeur peut-être ?
bonne continuation ..
bonjour,
en effet, je me consacre à 100% au forex actuellement. je jetterais un coup d’oeil quand j’aurais un moment, pour faire une mise à jour, comme je viens de la faire pour ALU.
Bonjour Chris,
actuellement tu te consacres au forex.
il y a quelques mois j’étais abonné à PRT et les backtests
étaient super galère à faire sur le forex et fonctionnaient
même très mal .As tu remarqué celà toi aussi?.
Bonjour à tous,
Tout d’abords merci pour la richesse de ce site et les astuces pour automatiser les trades. Je viens de m’inscrire il y a une semaine sur O-Bo.com. Comme je viens de commencer sur le forex , hier j’ai installer le MT4 sur ma bécane, une question de débutant bien sur, j’ai télécharger le Obo-Trend Bars, mais je ne sais pas où le placer, si c’est dans le dossier des script, une chose c’est qu’il ne fonctionne pas, quelqu’un peux m’élucider ce problème en sachant que je viens de commencer.
Merci pour votre aide précieux.
A+
Hello,
Je trade sur swissquote et avec le SMI, les frais de courtage varient en fonction de la somme engagée. Comment peut-on simuler ça dans probacktest pour avoir des courbes de gains réalistes?
Hello,
avec prt sur igm faut-il passer de levier=3 a levier=10 ( dans le probacktest)pour pouvoir lancer le systéme ? ou alors faut-il passer par un autre broker (bourso,fortuneo…)merci d’avance pour vos réponses
Bonsoir Chris,
Est il possible d’avoir le code de “Trendblaster” …utilisant ton indicateur Keep on trading…??
n’étant pas féru en programmetion …
merci par avance..
a+