De l’importance des heures de trading sur ses performances
Comment optimiser les heures pendant lesquelles le trading est le plus profitable?
Un petit exercice de style très pratique, qui permet de selectionner avec soin les heures pendant lesquelles on va trader, ou laisser son robot trader.
Quelles sont les meilleures heures pour trader avec cette stratégie?
La première chose est de coder son robot avec sa stratégie. Ensuite, on ajoute avant chaque ordre une condition en fonction de l’heure actuelle.
Par exemple, pour Metatrader 4, on va ajouter ceci avant chaque instruction Ordersend:
if(Hour()==HeureTrade)
Ce qui donne:
if(Hour()==HeureTrade) OrderSend (Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, Slippage, Ask-StopLoss*Point, Ask+TakeProfit*Point, “Mon Robot”, Magic, Blue);
Ce qui aura pour effet de ne lancer l’ordre que lorsque nous sommes dans l’heure qui est en variable.
Reste ensuite à mettre “HeureTrading” en variable et lancer le test sur un bonne période, en faisant varier HeureTrade de 0 à 23. Le résultat sera représentatif des heures les plus intéressantes pour initier un trade avec cette stratégie-là. Attention, pour d’autres stratégies, les résultats peuvent être totalement différents. Il faut par conséquent lancer ce test pour chaque stratégie.
De même, il est important de définir une taille d’ordre fixe et faible. Cette taille fixe sert juste à voir si les trades sont perdants ou gagnants et dans quel volume.
Voici le résultat:
On remarque plusieurs choses. La première est que les heures 3-9-12-19-21-22-23 sont absentes des résultats. En effet, c’est que celles-ci doivent être perdantes. Donc on évitera d’initier des trades durant ces heures.
Ensuite, on remarque que les heures 7-15-17-18 présentent peu de profits, pour souvent des chutes importantes.
Enfin, parmi le reste des heures de trading, nous allons choisir en fonction de notre stratégie: veut-on baisser le drawdown ou augmenter les profts, ou encore mixer les deux?
Si nous choisissons de baisser le drawdown, par exemple, nous allons éliminer les heures 2-8-14. On notera qu’à 2h, le nombre de trade est important pour une forte chute. Celà s’explique surement par la présence de nombreux faux signaux pendant cette période de trading.
Quelles seront les heures profitables?
Dans ce cas, les heures les plus profitables avec un drawdown faible pendant lesquelles nous pourrons faire tourner notre robot serons:
0-1-4-5-6-10-11-13-16-20
En tradant ces 10 heures parmi les 24 de la journée, nous tirerons alors un maximum de profit pour un minimum de perte, tout en remarquant qu’à une heure du matin, nous avons une performance exceptionnelle avec un gros profit et une très faible chute. Nous pourrions alors augmenter la taille des positions pendant cette heure-ci.
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Commentaires
Par contre c’est sur quel jour de la semaine ?? as tu fait sur plusieures semaine pour etablir plus ou moin une moyenne ?
tout à fait, tu peux tester aussi les jours de semaine.
attention, chaque stratégie à ses propres périodes…
Encore un article intéressant.
Il est clair que la plage horaire joue un rôle important. Je définis (en paramètre) systématiquement une heure/minute de debut et de fin pour mes robots et la plupart de mes clients me le demande aussi pour leur automatisation de système.
BOnjour
MErci pour la qualité des articles! Au sujet de l’article pour un MM intelligent, je voulais savoir comment on pouvait appliquer le facteur dégressif en cas de pertes successives mais dans une stratégie qui utilise un levier, par exemple, un capital de 1000 euros qui vient de perdre 300 euros. Si on utilise un levier 5, faut-il appliquer le facteur dégressif sur 1700 euros, ou bien pourrait-on diminuer carrément le levier? Merci pour les idées et à bientôt!
2 solutions, la premiere consiste à travailler sur le capital final (levier compris), la 2e consiste à intervenir sur le levier lui même.
pour ma part, la première est la plus simple.
en revanche, si vous utilisez un levier constant, autant ne pas s’encombrer l’esprit avec cela. vous gérez une fois pour toute votre risque global.
MErci pour la rapidité de votre réponse.
Dans la premiere solution, pour l’exemple donné, le capital final (levier compris) serait de 1700 x 5 soit 8500, montant auquel vous appliquez le facteur dégressif, n’est-ce pas?
Et non pas 17OO auquel vous appliquez d’abord le facteur dégressif avant d’utiliser le levier.
En tous cas, votre idée est vraiment très intéressant, celle qui consiste à réduire son exposition en cas de trade perdant, afin de limiter le drawdown toujours difficile à supporter et qui pousse souvent à douter de son système.
En fait, je m’aperçois que cela revient au même, a savoir appliquer le facteur dégressif avant ou après l’application du levier!
Merci pour cet article sur le MM qui est vraiment crucial, à mon sens. IL lest bon d’étudier les techniques d’entrée et et de sortie mais la gestion du risque est encore plus importante pour la réussite en trading.
Dans l’attente d’un autre article sur ce thème…
Merci et à très bientôt!
Une dernière question me vient: est-il possible d’intégrer cette règle de facteur dégressif à un robot?
En tant que nouvel intervenant, je voudrais te feliciter pour la qualite de tes articles.
Question: les heures dont tu parles sont elles a l’heure francaise ?
Bonjour Pour en revenir au facteur dégressif, ne peut-on pas plutot appliquer le facteur dégressif sur le % de risque (/ au capital) et non sur le capital lui-même. par exemple, pour le 1er trade, on prend un risque de 2%, puis en cas de trade perdant, on diminue le risque de 10%, soit un risque de 1.8% etc…
Merci pour les idées!
C’est effectivemetn a tester !
Encore une fois ce post est trés interessant Chris !