Débutant: Gagner en bourse avec les phases de Stan Weinstein
Gagner en bourse facilement, sans rien connaître, impossible? Pas si sûr…
Stan Weinstein sort en 1988 un livre qui va révolutionner l’initation à la bourse. Avec un titre si raccoleur que “Secrets pour gagner en bourse”, on ne pouvait pas s’attendre à une méthode si révolutionnaire, simple et efficace… Et pourtant!
Stan Weinstein présente la vie d’un titre sous 4 phases distinctes. Il se sert pour celà d’un graph en barres hebdo (une barre représente une semaine) et d’une simple moyenne mobile à 30 périodes, que l’on peut paramétrer chez n’importe quel prestataire de bourse.
Voici à quoi ressemble cette moyenne mobile appliquée au CAC40 (en rouge), ainsi que les 4 phases de Weinstein:
La phase 1 de Weinstein est une phase de retournement de la moyenne mobile à la hausse, pendant cette phase il est conseillé de ne rien faire. C’est une phase de fondation.
La phase 2 de Weinstein est une phase d’avancée, c’est à dire que le titre prend son envol. Donc il est conseillé de rentrer sur le titre au tout début de cette phase. Bien souvent en ohase 1, le cours vient taper et rebondir plusieurs fois sur une ligne imaginaire qui est sa résistance. C’est lorsque cette résistance cède que l’on entre en phase 2 et que l’on doit rentrer sur le titre.
La phase 3 de Weinstein (la zone plafond) est elle représentée par une moyenne mobile qui se retourne à la baisse, et des cours qui avancent à l’horizontale. Les cours viennent rebondir sur une ligne imaginaire, un support, qui lorsqu’il sera cassé laissera la place à la phase 4. C’est avant la fin de cette phase que l’on doit sortir du titre.
La phase 4 de Weinstein est une zone de chute, donc surtout de jamais trader à la hausse pendant cette période.
Elle sera ensuite suiv d’une phase 1 qui recommence le cycle de vie du titre.
Que se passe-t-il si l’on programme ces données, légèrement modifiées, pour définir une stratégie de trading automatique?
Prenons en compte ces éléments:
- Nous rentrons sur le titre lorsque la moyenne mobile hebdomadaire à 30 périodes est plus haute que celle d’il y a 5 semaines (en gros, le retournement s’opère). Nous ajoutons une conditions pour l’entrée, de sorte que nous ne rentrions sur le titre que lorsque le cours affiche un plus haut sur 50 semaines.
- Nous sortons du titre dès lors que la moyenne mobile hebdomadaire à 30 périodes est plus basse que celle d’il y a 5 semaines (retournement baissier)
Voici le résultat, si nous placions 100 000 euros fictifs en début de période, sur quelques valeurs, en respectant ces conditions légèrement modifiées de Stan Weinstein.
Le cac 40 depuis 1987:
Alcatel Lucent:
Soitec:
Avanquest Software:
Euro Ressources (liée à l’exploitation de l’or):
Nicox:
Michellin:
Eramet:
Voilà, il est l’heure de faire le bilan et de s’entrainer à définir les phases de Weinstein sur les titres avec lesquels vous avez des affinités. Vous remarquerez que la majorité sont actuellement en phase 4, mais certaines sont en fin de phase 1 et peuvent devenir de potentielles pépites sous peu. Ne nous précipitons pas et respectons ces quelques règles à la lettre.
Pour en savoir un peu plus un aperçu de ce livre, en anglais (la version française existe) sur Google Book: Stan Weinstein
Cet article a pour seule vocation l’information et n’a par conséquent aucune valeur de conseil. L’internaute est donc seul responsable de ses actes et décisions vis à vis des informations présentées sur ce site.
Si vous avez apprécié cet article, s'il vous plait, prenez le temps de laisser un commentaire ou de souscrire au flux afin de recevoir les futurs articles directement dans votre lecteur de flux.
Commentaires
Non, je ne l’ai pas étesté avec plus de variables, car c’était pour le besoin de l’article que j’ai codé rapidement ce backtest, mais en effet, je vais m’y pencher. On pourra en discuter sur msn ensuite si vous le souhaitez et pourquoi pas définir une vraie stratégie à partir de ce bout de code.
J’ai fait un petit essai plutôt concluant que j’ai publié sur le site Abcbourse (http://forums.abcbourse.com/dmsg2.aspx?id=165653) car je n’utilise pas Msn. Je parle également de votre test dans cette file.
J’adore la méthode de SW. Avez vous essayer de pousser le backtest plus loin, en y intégrant les autres paramètres de la méthode. (Support/résistance, volumes, Fr…). Si oui ça m’intéresse d’avoir les codes prorealtime pour pouvoir les comparer aux mien.
Mon adresse Vinet12@gmail.com
Merci par avance