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Forex: apprendre à programmer son robot de trading pour son système automatique

Une explication détaillée d’un robot de trading simple pour le forex, Logical Trend.

De nombreux mails me parviennent de personnes me demandant s’il est simple de programmer son robot de trading.

Pour répondre à cette question, voici une stratégie simple sur 10 mois que j’ai appelée Logical Trend, et que l’on va coder, pour faire fonctionner le robot avec le logiciel Metatrader 4. Le moyen le plus simple pour apprendre rapidement n’est pas d’apprendre un bouquin par coeur, mais de regarder des robots déjà codés, pour en comprendre le fonctionnement.

Vous verrez à partir de là, si vous accrochez ou bien si cela vous rebute. Cette stratégie tourne sur 10 mois sur une unité D1 (daily), voici le résultat final que l’on aura, avec l’évolution de notre capital:

Vous pouvez dès à présent télécharger le robot de trading Logical Trend ici.

Présentation de la stratégie Logical Trend:

Lorsqu’un cours est en tendance (haussière par exemple), on peut remarquer 2 choses. La première est le plus pas de la bougie en cours est très souvent plus haut que le plus bas de la bougie précédente. La deuxième est que en 80% du temps, cette bougie a une mèche basse.

A partir de là, on va se dire que notre entrée pourra se faire en tendance haussière lorsque la bougie en cours a une mèche basse et que le cours repasse à la hausse en cassant le cours d’ouverture et inversement pour une tendance baissière.

La tendance sera définie par une moyenne mobile lissée qui portera sur le prix médian, dont la période variera selon l’ATR du moment (tout comme le stoploss et le takeprofit). En effet, plus l’ATR sera petit plus la période de la MM sera longue, plus l’ATR sera grand, plus la période de la MM sera courte, pour bien être réactive.

Détaillons alors le code de Logical Trend:

Nous définissons les variables que nous pourrons modifier à loisir (pour optimiser le robot par exemple). Double représente un nombre a décimale, int un nombre entier:

extern double MARatio=5.5;
extern double ATRSL=0.275;
extern double ATRTP=1.3;
extern int Slippage=30;

Nous définissons ensuite des variables que nous ne pourrons modifier manuellement. Magic servira à identifier les trades faits par le robot et non en manuel.

int Magic=123456;
double Lots;
int MAPeriode;
int CapitalInitial;

Ci dessous, l’initialisation de l’expert. Ce qui est fait dans ces lignes ne se fera qu’une seule fois, lorsque l’on met en route le robot:

//+——————————————————————+
//| expert initialization function                                   |
//+——————————————————————+
int init()
{
//—-

CapitalInitial=AccountBalance();

//—-
return(0);
}

Ici, il vérifie le capital de départ. On met la valeur du capital de départ (AccountBalance) dans une variable qui s’appelle CapitalInitial. On le fait à cet instant, car quand le robot va trader, le capital changera tout le temps, et donc on aura plus le loisir de savoir à combien il était au départ.

Ensuite, les instructions à suivre lorsque l’on coupe l’expert. Dans notre cas, aucune:

//+——————————————————————+
//| expert deinitialization function                                 |
//+——————————————————————+
int deinit()
{
//—-

//—-
return(0);
}
Nous codons ensuite une boucle Start. Cette boucle sera exécutée à chaque fois que le cours changera:

//+——————————————————————+
//| expert start function                                            |
//+——————————————————————+
int start()
{
//—-

Une petite ligne appelera la fonction Orderlist qui gère le breakeven, mais ne le fera que si nous avons au moins un ordre en cours (pour ne pas surcharger le robot s’il n’y a pas d’ordre):

if (OrdersTotal()>0)OrdersList();

Nous développerons cette fonction à la fin (”void OrdersList()“).

En revanche, précisons le rôle du if. il introduit une condtion. La syntaxe classique d’une condition est:

if (condition) {instructions à suivre si la condition est réalisée;}

Une deuxième syntaxe existe dans le cas où il n’y a qu’une seule instruction à suivre:

if (condition) instruction uniique à suivre si la condition est réalisée;

On peut également introduire une alternative:

if (condition) {instructions à suivre si la condition est réalisée;} else {insctructions si la condition n’est pas remplie;}

Ensuite, arrive à un jeu d’instructions que nous exécuterons que si aucun ordre n’est en cours:

if(OrdersTotal()<1){

Nous allons donc entrer ici, tout ce qui concerne la prise de position (les entrées).

Nous commençons par définir la moyenne mobile qui définit notre tendance:

MAPeriode=MathRound(1/iATR(Symbol(),PERIOD_D1,14,0)/MARatio*2);

On utilise ici 1/ATR que l’on divise par notre MARatio que l’on arrondi pour trouver notre pérdioe de moyenne mobile.

if  (iLow(Symbol(),PERIOD_D1,0) > iLow(Symbol(),PERIOD_D1,1) &&iLow(Symbol(),PERIOD_D1,0) < iOpen(Symbol(),PERIOD_D1,0)  &&Close[0] > iOpen(Symbol(),PERIOD_D1,0) &&iMA(Symbol(),PERIOD_D1,MAPeriode,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0) > iMA(Symbol(),PERIOD_D1,MAPeriode,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,1) &&OrdersTotal()<1)
{
Lots=AccountEquity()/Close[0]/CapitalInitial*10/100 / (AccountEquity()/1000);
if(Lots<0.1||AccountEquity()<CapitalInitial) Lots=0.1;
OrderSend (Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage, Ask-ATRSL*iATR(Symbol(),PERIOD_D1,14,0), Ask+ATRTP*iATR(Symbol(), PERIOD_D1,14,0), “LogicalTrend”, Magic, Blue);
}

Ici un jeu d’instruction plutot long que j’aurais pu raccourcir, mais je code souvent au kilomètre

Nous allons donc le détailler:

if  ( iLow(Symbol(),PERIOD_D1,0) > iLow(Symbol(),PERIOD_D1,1) &&iLow(Symbol(),PERIOD_D1,0) < iOpen(Symbol(),PERIOD_D1,0) &&Close[0] > iOpen(Symbol(),PERIOD_D1,0) &&iMA(Symbol(),PERIOD_D1,MAPeriode,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0) > iMA(Symbol(),PERIOD_D1,MAPeriode,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,1) &&OrdersTotal()<1)
{

si le plus bas de la bougie D1 actuelle est plus haut que le plus bas de la bougie D1 d’hier

et que le plus bas d’aujourd’hui est plus bas que l’ouverture d’aujourd’hui (on vérifie la présence d’une mèche basse)

et que le cours actuel est supérieur à l’ouverture du jour

et que la moyenne mobile est supérieure à celle d’hier

et qu’il n’y a pas d’ordre en cours

Alors:

Lots=AccountEquity()/Close[0]/CapitalInitial*10/100 / (AccountEquity()/1000);
if(Lots<0.1||AccountEquity()<CapitalInitial)Lots=0.1;
OrderSend( Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, Slippage, Ask-ATRSL*iATR(Symbol(),PERIOD_D1,14,0), Ask+ATRTP*iATR(Symbol(),PERIOD_D1,14,0), “LogicalTrend”, Magic, Blue);

Dans ce cas, on commence par définir le nombre de lot (ici, on prend 10% du capital disponible pour trader. Si ce nombre de lots calculé est inférieur à 0.1 ou que le capital actuel est en dessous de notre capital de départ, on trade avec 0.1 lot.

Ensuite, on envoit un ordre d’achat (OrderSend), que l’on détaille ici:

OrderSend(

Symbol(), sur la paire du graph en cours

OP_BUY, c’est un achat (OP_SELL pour un ordre de vente)

Lots, le nombre de lots concerné

Ask, au cours actuel (Bid si on vend)

Slippage, (avec une déviation du cours maxi, du nombre indiqué dans slippage dans la définition des variables, voir le début)

Ask-ATRSL*iATR(Symbol(),PERIOD_D1,14,0), avec un stoploss qui est du cours actuel moins ATR*ATRSL que l’on a défini au début

Ask+ATRTP*iATR(Symbol(),PERIOD_D1,14,0), avec un takeprofit qui est du cours actuel plus ATR*ATRTP que l’on a défini au début

“LogicalTrend”, sera mis en commentaire de l’ordre passé

Magic, numéro défini au début qui permet au robot de retrouver ses propres ordres, et de les distinguer de ceux d’autres robots ou d’autres autres manuels

Blue); couleur du signal d’achat sur le graph

Ensuite, nous définissons exactement l’inverse, pour trader en tendance baissière:

if (iHigh(Symbol(),PERIOD_D1,0) < iHigh(Symbol(),PERIOD_D1,1) &&iHigh(Symbol(),PERIOD_D1,0)>iOpen(Symbol(),PERIOD_D1,0) &&Close[0] < iOpen(Symbol(),PERIOD_D1,0) &&iMA(Symbol(),PERIOD_D1,MAPeriode,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0) < iMA(Symbol(),PERIOD_D1,MAPeriode,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,1) &&OrdersTotal()<1)
{
Lots=AccountEquity()/Close[0]/CapitalInitial*10/100 / (AccountEquity()/1000);
if(Lots<0.1||AccountEquity()<CapitalInitial)Lots=0.1;
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage, Bid+ATRSL*iATR(Symbol(),PERIOD_D1,14,0), Bid-ATRTP*iATR(Symbol(), PERIOD_D1,14,0), “LogicalTrend”, Magic,Red);
}}

Voilà pour le programme principal.

Il nous resta à voir ce qu’il se passe lorsque l’on fait appel à la fonction de breakeven:

void OrdersList()
{
for (int cnt=0;cnt<OrdersTotal();cnt++) il passera en revue tous les ordres en cours, du premier numéro au dernier
{
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS); il sélectionne l’ordre de la position numéro cnt étudiée
if (OrderSymbol()==Symbol()&&OrderMagicNumber()==Magic) on vérifie que l’ordre soit bien sur la paire actuelle et que le magic number soit bien celui de notre robot
{

Et ensuite, la gestion du breakeven à proprement parler:

if (OrderType()==OP_BUY) si c’est un ordre d’achat
{
//—- BreakEven
if (Bid-OrderOpenPrice() > ATRSL*iATR(Symbol(),PERIOD_D1,14,0) &&OrderStopLoss()!=OrderOpenPrice())

Si le cours actuel-le prix d’entrée est supérieur à notre seuil de breakeven et que le breakeven n’as pas déjà été mis (stoploss différent du prix d’entrée)

{
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(), OrderOpenPrice(), OrderTakeProfit(), 0, LightGreen);

On modifie ici le stoploss de l’ordre en cours, en mettant comme stoploss le cours d’ouverture
return(0);
}
}

On fait exactement la même chose à l’inverse dans le cas où notre ordre est un ordre de vente:

if (OrderType()==OP_SELL)
{
//—- BreakEven
if (OrderOpenPrice()-Ask > ATRSL*iATR(Symbol(),PERIOD_D1,14,0) &&OrderStopLoss()!=OrderOpenPrice())
{
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(), OrderOpenPrice(), OrderTakeProfit(), 0, Yellow);
return(0);
}
}

Voilà, vous pouvez vous amuser à modifier ce robot, l’optimiser, il est totalement gratuit. Merci de juste laisser l’entête indiquant sa provenance.

N’hésitez pas à envoyer vos propres modifs, pour les partager.

Comme d’habitude, ce robot est distribué à titre d’exemple, aussi, l’usage que vous pouvez en faire est votre propre responsabilité.

En aucun cas, la responsabilité du site ou de l’auteur de ce robot ne peut être mis en cause.

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