Le backtest, un moyen de tester la validité d’une stratégie
De l’utilité du backtest pour valider une stratégie dans le temps en l’appliquant sur les cours passés.Qu’est-ce qu’un backtest, et à quoi celà sert-il?
C’est relativement simple. Un backtest est une stratégie d’entrée/sortie qui est appliqué par un systeme automatique sur un historique passé d’une valeur pour vérifier la validité de sa stratégie.
On définit alors le capital de départ, les conditions d’entrée sur un titre, les conditions de sortie, l’effet de levier utilisé, la gestion des stops pour limiter les pertes de capital, et d’autres paramètres encore.
Le programme applique donc tout celà sur les semaines, mois ou années passées et affiche les entrée et sorties sur un titre qui correspondent à cettte stratégie, accompagné de la courbe des gains (ou pertes):
Il résulte également de ce backtest un tableau statistique récapitulatif qui donne de précieuses informations sur les parties de la stratégie à améliorer:
Vous l’aurez compris, le but de ce site est d’établir des techniques de bases, que nous allons combiner pour définir des stratégies. Ces mêmes stratégies seront testées et analysées, afin d’obtenir un systeme automatisé qui permette de générer des gains en bourse…
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