Mon Premier Système: un système de trading manuel très simple
Un système de suivi de tendance à l’attention des débutants qui souhaitent apprendre la bourse ou s’améliorer.
Vous êtes un peu perdu niveau bourse? Quelques pertes et vous souhaitez réagir ?
Voici “Mon Premier Système”, un système de trading manuel, qui est basé sur des moyennes mobiles, fonctionnant sur Prorealtime, mais adaptable à toute autre plateforme.
Nous disposons de 4 moyennes mobiles, 2 qui donnent la tendance longue, 2 qui donnent la tendance courte:
- Tendance courte: 2 moyennes mobiles de Wilder de 5 (bleue) et 8 périodes (verte)
- Tendance longue: 2 moyennes mobiles exponentielles de 18 (rouge) et 28 périodes (noire)
Le système est très simple:
Si bleu>vert>rouge>noir, alors je joue la hausse
Si noir>rouge>vert>bleu, alors je joue la baisse
Voici à quoi celà ressemble sur un graph:
Les moyennes mobiles se paramètrent ainsi (changement des couleurs, périodes et méthode):
Comment effectuer une entrée?
On ne doit rentrer pour jouer la hausse UNIQUEMENT lorsque:
La courbe bleue est supérieure à la verte, qui est supérieure à la rouge, qui est supérieure à la noire ( bleu>vert>rouge>noir) et que ce n’était pas le cas le jour précédent.
On ne doit rentrer pour jouer la baisse UNIQUEMENT lorsque:
noir>rouge>vert>bleu et que ce n’était pas le cas le jour précédent.
Voici le graph de TF1 sur une période plus longue:
La même chose sur le CAC:
Quand doit-on sortir?
Cela va dépendre de votre niveau de risque acceptable.
Sortir lorsque toutes les moyennes se croisent dans le sens inverse va permettre de bien prendre toute la durée de la tendance, mais va aussi rendre les fausses entrées un peu couteuses.
Sortir lorsque le cours passe la courbe verte peut être intéressant, mais va couper court à certaines tendances qui auraient pu être suivi encore plus longtemps.
Pour faire court, on peut choisir de sortir quand le cours recasse une des 4 courbes selon son niveau de risque acceptable, ou bien quand les 4 courbes se sont recroisées dans le sens inverse.
C’est à chacun de bien visualiser la stratégie de sortie qui s’adapte le mieux, en regardant les signaux passés sur le graph de la valeur choisie. A chaque valeur, le choix du principe de sortie sera différent car chaque valeur à son propre comportement.
Puis-je entrer à nouveau?
Si vous avez déjà effectué une entrée et que celle-ci est positive, vous pouvez absolument effectuer une autre entrée, selon le même critère: attendre que bleu>vert>rouge>noir ne soit plus valable et qu’à nouveau cette condition redevienne valable. Cela donne le signal pour entrer à nouveau.
Assistance à la prise de décision et garde fou
Vous avez du remarquer, sur chacun des graphs, il y a en bas des barres vertes et rouges. Cela est simplement un petit indicateur qui indique les périodes pendant lesquelles les conditions bleu>vert>rouge>noir (signal vert) et noir>rouge>vert>bleu (rouge) sont valides.
Cela est un garde fou qui permet visuellement d’avoir son signal et de bien voir les périodes pendant lesquelles cette tendance est encore valable. Si une des courbes vient à croiser une autre, le signal s’arrete.
Vous trouverez ici le code de cet indicateur.
Il faut ensuite le paramétrer ainsi:
Il permet alors de donner les signaux d’entrée très facilement.
Si auparavant il n’y avait aucun signal et qu’une barre apparait, c’est alors qu’on a notre signal d’entrée (vert pour jouer la hausse, rouge pour jouer la baisse). Voyez la concordance entre le signal et le croisement des courbes entouré:
Si la barre disparait, c’est alors que la tendance peut être remise en question. Dans ce cas, on doit alors définir si on va sortir sur la cassure d’une des courbes (au choix) ou bien sur le croisement totale de l’ensemble des courbes (à voir en fonction des gains latents). Si les gains sont faibles, autant sortir sur une des premières courbes (bleu, verte). Si les gains sont importants, on peut attendre les courbes rouges ou noires.
Si les gains sont très importants, on peut attendre le renversement et le croisement de l’ensemble des courbes, car si la tendance repart, on a la possibilité de rester dans le train…
Il peut être judicieux de choisir la courbe dont le niveau est immédiatement au dessus de son cours d’entrée si on a joué la hausse, de sorte à sortir si on doit se faire sortir avec malgré tout un petit gain (et inversement pour jouer la baisse).
En vous souhaitant de très bons trades!
Chris.
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Commentaires
oui, backtesté. mais sur plusieurs valeurs en fait (selon le principe de créer un indicateur qui donne le capital issu des backtests puis un scanner qui classe en fonction de cet indicateur).
c’est largement profitable sur l’ensemble. Mais attention, la condition de sortie a une importance capitale… D’où mon conseil pour trouver la condition de sortie la plus adaptée en fonction du trade en cours (et surtout de son profit actuel).
ceci dit, le plus dur reste de respecter les règles que l’on se donne.
Salut Chris,
Je passe souvent sur ton site mais ne participe pas beaucoup. Très intéressant, merci pour le partage. Je m’amuse aussi à faire qq indicateurs et des backtests.
En voyant cet article, ça m’a fait pensé à mon premier indicateur. C’était un peu pareil, par après, je l’ai amélioré en utilisant plutôt la pente des MM. Quand les pentes sont toutes + alors on achète et inversement. C’est un peu plus réactif 
Bonne continuation!
merci pour le compliment.
la pente (MA slope) est effectivement intéressante.
veux-tu poster une capture pour que tout le monde puisse en profiter?
Bonjour,
Bravo pour l’article, il est très pédagogique !
J’aime bien ces indicateurs booléens qui résument une stratégie… Cela permet de le placer sous un autre graphe et de ne plus avoir toutes ces lignes sous les yeux.
C’est bien pratique quand on n’est pas en automatique.
Cordialement,
Chris….
Peux tu éclairer ma lanterne sur ta facon de Backtester..ci-après…?
Merci
citation/Chris :
oui, backtesté. mais sur plusieurs valeurs en fait (selon le principe de créer un indicateur qui donne le capital issu des backtests puis un scanner qui classe en fonction de cet indicateur).
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre article et pour votre site.
je suis novice sur PRT, où se trouve l’indicateur MM de Wilder que vous citez ?
Est-ce que le stochastique pourrait affiner l’entrée ou la sortie ?
la moyenne de wilder se trouve dans l’indicateur moyenne mobile, vous changez la valeur de “methode” en lissage de wilder.
@ybmy
tu crées un indicateur qui joue le role du backtest en fait. la valeur de cet indicateur est le capital du compte. donc à chaque fois qu’il y a un signal d’entrée, il faut que ton indicateur calcul sur quel montant se fait ton ton entrée et à la sortie quel est le montant après le trade (il faut aussi prendre en compte les frais.
la courbe de l’indic est alors celle du capital.
Bonsoir Chris,
Je viens de découvrir avec grand intéret ton site et les diverses méthodes que tu emploie.
Du coup j’ai téléchargé prorealtime en données fin de journée.
Du coup je suis complètement paumé et je ne sais pas du tout comment paramétrer ce logiciel pour faire comme sur tes graphiques.
Quand tu dis : vous trouverez ici le code de cet indicateur, je clique dessus mais ca ne fait rien si ce n’est m’afficher des codes.
Et l’image de dessous avec marquée propriétés : tu fais comment pour l’obtenir ?
J’espère que tu auras la gentillesse de prendre un peu de ton temps pour m’explqiuer tout ça et m’aider à progresser en bourse
Merci par avance
Un boursicoteur plutôt néophyte
Tu trouveras tout ce que tu veux savoir ici: http://www.prorealtime.com/fr/pdf/docsimple.pdf
la doc est très bien faite, j’ai tout appris avec celle-ci
merci de nous faire partager des méthodes de débutants ! je teste cette stratégie, elle est très explicite et visuelle mais manque un peu de réactivité à mon gout. du coup, comment on utilise la pente des moyennes mobiles citée dans un commentaire précédent.
Pour les pente des moyennes mobile… suffit de les calculer !
MM = Average[x](close)
pentesimple = MM - MM[1]
On peut faire plus compliqué, mais pas vraiment nécessaire…
voilà…
Bonsoir Chris
Merci pour le travail que dont tu nous fais profiter
Je suis le site de sixmantrade depuis pas mal de temps il propose du Day trading scalp etc. voici le lien http://sixmantrade.vip-blog.com/
Ses résultats sont à environ 80 % exact et je ne comprends pas sur quelle méthode est basée la méthode de son TPM6 ? Gardé secrète
Si c’est possible va y voir tu comprendras surement mieux de quoi il s’agit comme système de trading
Merci et à bientôt
M Granie
tu as posté 12 fois avec le même message sur plusieurs articles, message auquel j’ai déjà répondu ici: http://www.o-bo.com/vous-perdez-confiance-reagissez-avec-le-pivot-trading/comment-page-1/#comment-2423
merci de ne poster qu’une seule fois…
LOL… Mega LOL…
Sixman qui fait de la pub pour son site jusque dans les commentaires des blogs bien plus sérieux que son foutoir…
Chris: tu devrais demander à te faire payer pour cette publicité.
Bonjour chris,
J’aimerais bien avoir un papier de votre part sur les signaux d’achats. J’utilise dans ma stratégie sur l’indice de paris l’augmentation de la volatilité, couplé à une bougie pertinente (marteau, pendu englobante..)support, résistance, ainsi qu’une validation multiframe. Je pense que ce point important du trading à savoir la prise de position est importante.
Cordialement
Le signal n’a pas vraiment d’importance tout seul. C’est surtout la manière de traiter le trade qui suit ce signal qui en a: http://www.o-bo.com/un-plan-dattaque-pour-apprendre-labourse-sans-douleur/
Le signal a juste pour but de faire pencher un peu plus les probabilités de notre coté.
Je m’excuse pour le nombre de post envoyé mais j’avais un message d’erreur : erreur 500 ???
C’est pour cette raison que je l’est envoyer plusieurs fois
Cordialement M Granie
Chris,
Comme discuté avant, le même indic sur 3 moyennes mais en calculant la pente:
Exemple:
——-
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/wend-ind1,d1957bd54d5780593be8f17ea70ccde8.png.html
Explications:
————
Les points donnent les points d’achat/vente et les histogrammes l’angle de la pente. Il est donc intéressant d’acheter sur un point vert, accumuler si un second apparait, vendre sur un point rouge. Il est possible aussi de acheter/vendre si la pente est trop forte. Il y a une certaine pente à ne pas dépasser sous peine de correction. Il est donc facile de trouver la pente max avant correction et prendre une partie de ses bénefs.
Code:
—-
mmlt = exponentialaverage[150](close)
mmmt = average[50](close)
mmct = average[20](close)
Condha = 0
Condvent = 0
// Détermine sa pente
dylt = (mmlt / mmlt[1] - 1)*100 // 1 unité = 1% variation des cours
dxlt = 1 // 1 unité = 1 barre en temporel
dymt = (mmmt / mmmt[1] - 1)*100 // 1 unité = 1% variation des cours
dxmt = 1 // 1 unité = 1 barre en temporel
dyct = (mmct / mmct[1] - 1)*100 // 1 unité = 1% variation des cours
dxct = 1 // 1 unité = 1 barre en temporel
// En déduit l’angle que suit la moyenne mobile
Pentelt = ATAN(dylt/dxlt)
Pentemt = ATAN(dymt/dxmt)
Pentect = ATAN(dyct/dxct)
PltP = Pentelt >1.55
PmtP = Pentemt >0
PctP = Pentect >0
if (PltP AND PmtP AND PctP AND setha = 0) then
Condha = 50
setha = 1
endif
if (PltP=0 OR PmtP=0 OR PctP=0) then
setha = 0
endif
PltN = Pentelt <-1.55
PmtN = Pentemt <0
PctN = Pentect <0
if (PltN AND PmtN AND PctN AND Setvent=0) then
Condvent = -50
Setvent = 1
endif
if (PltN=0 OR PmtN=0 OR PctN=0) then
Setvent = 0
endif
REM Retourne “angle” comme valeur de sortie de la fonction
RETURN Condha as “Achat”,Condvent as “Vente”, Pentect as “TROY005″,Pentemt as “TROY006″, Pentelt as “TROY007″ , 0 as “Zero”
@ybmy =>
Chris a raison, il faut utiliser le principe…
Pour le code, je mets le paramètre “achat” et “vente” en point (bien gros) et les autres en histogramme avec le param “troy007″ en plus épais pour faire ressortir la tendance de fond. Je n’utilise plus qu’une partie du code…c’est la vente ou le rachat direct lorsque la pente CT est trop forte. Sur la vue du post précédent, on le remarque bien par un décollage de l’histogramme “troy005″
A+
Bonjour,
Merci Chris pour la pédagogie de tes posts.
Pour ceux qui n’utilisent pas PRT et qui, éventuellement, n’ont pas la moyenne de Wilder dans leur logiciel favori, qu’ils ne s’inquiètent pas car on peut montrer que la moyenne de Wilder (*), qui n’est en fait qu’une moyenne arithmétique modifiée (voir Bechu), n’est autre qu’une moyenne exponentielle dont le recul de calcul est différent de celui de la précédente. En effet :
- la moyenne de Wilder MW des clôtures C et de paramètre n1 d’abord, est définie par :
MW = MW(1) + (1/n1)*(C - MW(1))
ou encore :
MW = (1/n1)*C + ((n1-1)/n1)*MW(1) //1//
- la moyenne exponentielle des clôtures et de paramètre alpha ensuite, est définie par :
ME = alpha*C + (1-alpha)*ME(1)
En introduisant le nombre n2 de périodes de calcul tel que :
alpha = 2/(n2+1)
on peut réécrire ME de la façon suivante :
ME = (2/(n2+1))*C + (1 - (2/(n2+1))*ME(1)
ou encore :
ME = (2/(n2+1))*C + ((n2-1)/(n2+1))*ME(1) //2//
Pour que MW=ME, il faut que les coefficients de C puis de MW(1) et ME(1)dans //1// et //2// soient égaux.
On obtient à partir de //1 :
1/n1 = 2/(n2+1)
soit :
===========
n2 = 2*n1-1
===========
Ainsi si l’on choisit n1 = 3 alors n2 = 5.
On obtient le même résultat si on égale les coefficients de MW(1) et de ME(1).
Par conséquent, une moyenne de Wilder calculée sur 3 périodes est analogue à une moyenne exponentielle calculée sur 5 périodes et ce dès la première période de calcul.
Pour juger de la valeur intrinsèque du calcul, on peut réécrire MW défini par l’équation //1// sous la forme de la suite :
MW(t) = (1/n1)*( SOMME pour i de 0 à (t-1) de ((n1-1)/n1)^i * MW(t-i) ) + ((n1-1)/n1)^t * MW(t=0)
Le dernier terme : ((n1-1)/n1)^t * MW(t=0) est le terme d’initialisation de la suite.
Il dépend de la valeur que l’on donne à MW(t=0) bien sûr mais devient vite négligeable dans le résultat global quand le nombre de périodes de calcul croît en raison de l’exposant t qui affecte le coefficient qui le précède comme on peut en juger dans le tableau ci-dessous :
nb pér.multiplicateur de M(t=0)
11
30.44
100.026
200.00045
300.0000078
400.00000014
500.000000002
Je ne sais pas comment ce coeff est initialisé dans PRT.
Dans le système de Chris, les deux moyennes de Wilder de paramètres 5 et 8 peuvent par conséquent être remplacées par deux moyennes exponentielles de paramètres 9 et 15.
(*) Wilder ne disposait que du crayon et de papier pour calculer ses lissages au cours des « seven ten ».
Bonjour,
Sans remettre en cause l’approche par l’”angle des pentes”, je propose sur le forum Pro_AT de s’intéresser à la convexité/concavité des indicateurs, moyennes ou autres…
En effet il est facile de repèrer les points d’inflexion de ceux-ci qui marquent un essoufflement dans la variation de l’indicateur tant à la hausse qu’à la baisse. Ce sont les pts où la tangente à la courbe de l’indic le traverse ou encore, mathématiquement, points où la dérivée seconde s’annule (on admet que la courbe indic est dérivable…).
Si vous êtes intéressés par cette approche vous pouvez aller à l’adresse :
http://www.pro-at.com/forums-bourse/topic.php?TOPIC_ID=6593&whichpage=56
voir le post #372673 du 31/05/2005 en bas de page dans lequel j’expliquais le principe de cette approche en l’exemplifiant avec le logiciel GrapheAT Pro.
Les programmes présentés, en quasi pseudo-code, sont aisément transposables dans un autre logiciel.
Cordialement.
Bonjour,
j’ai parametré l’indicateur (systeme de trading manuel tres simple) sur backtest de PRT avec Boursorama
le programme ne fonctionne pas voici les code d’erreur :
erreur de syntaxeligne2, colonne4
une des expressions suivantes serait plus approprié que “exponentialaverage”
“,”
“_”
voulez vous m’aider à resoudre le problème
d’avance merci
cordialement
Bonjour Chris,
j’ai une erreur de code sur l’indicateur (mon premier systeme) pour avoir le graph
Erreur de syntaxeligne2, colonne4
Une des expressions suivantes serait plus approprié que “exponentialaverage” :
“,”
“=”
Voulez vous m’aider à résoudre ce problème
je doit préciser que vutilise PRT avec Boursorama
d’avance merci
CORDIALEMENT
Chris..
tu as surement backtesté…
ca donne quoi sur le CAC ?
Ou autre support actions ??
MERCI