Money management: la gestion du risque par le positiong sizing
Comment gérer son risque par la taille de la position que l’on prend sur un titre?
Nous l’avons vu lors des précédents articles, le money management est la base d’un système profitable qui dure dans le temps. Il y a plusieurs façon d’appréhender la chose. L’une d’elles est le position sizing, soit la gestion de la taille de la position.
Les données dont nous allons avoir besoin sont:
- Le montant du capital du portefeuille
- Le risque en % que l’on est prêt à prendre sur ce capital pour le trade à venir
- Le cours d’entrée sur la valeur
- Le cours où l’on souhaite mettre notre stoploss
Puis l’on va utiliser cet outil, qui va nous donner le montant max de la position que l’on va prendre pour respecter ces critères de risque, ainsi que le nombre de parts correspondant (attention à bien utiliser le point pour les décimaux, et non la virgule):
En espérant que cet outil vous devienne votre compagnon de trade…
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Commentaires
C’est un bout de script que j’ai créé spécialement pour le mettre sur la page. Donc pour l’utiliser, le mieux est d’utiliser cette même page.
Cependant, j’imagine qu’il est aisé de coder cette même fonction sur excel.
Vos pages sont très instructives . Mais là , j’ai mal compris le calcul : j’ai un capital et je prends un risque de 2,5% soit 250 € . J’achète à 12 € la calculette devrait me donner le stop loss , le nombre de titres ,le montant de la position et le risque max de celle ci .
Le stop n’est pas donné par la calculette !???
Mais après il me reste 5000 € de mon capital je reste en liquide jusqu’à la fin de mon trade?
bonjour,
le principe est qu’en fonction du montant maximum de votre capital que vous souhaitez risquer et en fonction de votre stop (support, résistance, seuil psychologique, peut importe), la calculette vous donne la taille maxi de votre position. Vous gérez alors votre risque non pas avec votre stop, mais avec la taille de votre position.
super calculette
peut-on la trouver sans ouvrir cet article sur ce site
merci par avance de votre réponse
sincères salutations