Poser les bases de son système de trading
Tout principe de trading doit être couché sur papier de sorte à avoir un “plan de trading” efficace.
Définir son plan de trading est indispensable pour réussir ses trades.
En effet, le plan de trading ainsi que le backtest de celui-ci sur une période suffisament longue sont nécessaires pour obtenir une régularité des performances et de l’equity curve (courbe des gains), et conserver en même temps un mental intact avec le temps.
Car il est vrai que notre plus grand ennemi, c’est nous. La fragilité de notre esprit, le fait d’être facilement influençable par une nouvelle ou par un comportement des cours, est un barrage à notre efficacité.
Aussi pour être sur de mettre son cerveau sur mode “off”, nous devons nous baser uniquelent sur des règles fixes, qu’on ne peut transgresser.
On se doit alors de préparer son plan de trading, avec des règles simples, car plus elles seront simples, plus nous les respecterons…
Nous devons alors mettre sur papier:
- Les éléments qui déterminent notre entrée sur la valeur (pas plus de 3), dont l’élément principal doit concerner les prix et leur progression
- Les éléments qui déterminent la sortie en cas d’invalidation du scénario initial. Avant même de rentrer sur la valeur, je dois savoir quand et comment je vais sortir si ça se passe mal (quel seuil de prix). C’est la gestion du stoploss, la sortie en cas de perte.
- Le risk management: combien je perds au maximum si mon trade se passe mal?
- Le position sizing ou la gestion des positions, qui permet de gérer le risk management: quel montant dois-je investir, en fonction de mon scénario pour perdre au maximum ce que j’ai prévu dans mon risk management? Par exemple, j’ai 10000 euros, je veux au maximum perdre 200 euros soit 2% de mon capital total, et mon stop sera à 10% de mon point d’entrée, combien dois-je investir au max sur ce trade? Réponse: 2000 euros.
- Les élements qui vont décider de ma sortie de trade, ni trop tôt pour ne pas se contenter de petits gains, ni trop tard, pour ne pas reperdre bêtement ce que j’avais gagné
Une fois ces éléments définis, je vais pouvoir coder ma stratégie, puis l’appliquer sur un horizon de temps suffisament long pour juger de l’efficacité de ce système.
Une erreur communément faite est de se fier à un indicateur et de l’utiliser sans jamais avoir backtesté cette stratégie…
En backtestant un système basé sur le RSI, ou sur la stochastique, on se rend compte que ceux-ci ne sont pas profitables, bien au contraire…
La raison est que ce ne sont des éléments de décision, mais des éléments d’aide à la décision, qui sont là pour la conforter.
Le seul élément de décision efficace est bel et bien le prix, que ce soit le niveau de prix ou bien sa progression…
Mais avant tout la règle la plus importante est de TOUJOURS TOUT BACKTESTER avant de trader en réel une stratégie !!!
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