Retour sur le systeme gratuit de trading automatique
Suivi des performances du système simple de trading distribué sur o-bo.com en mars 2009.
1000 euros -> 18 661 euros -> 32 525 euros -> 58 428 euros !
Ceci est la suite des articles:
un exemple de système de trading automatique, simple et fonctionnel
et astuce: gagner en bourse avec un systeme de trading automatisé.
Nous avions effectué un backtest à partir du système de trading simple adapté à ALU. Nous testions le programme du 1er janvier 2007 au 31 mars 2009. La capital (fictif) avait progressé de 1000 Euros à 18 661 Euros.
Celà, c’était la période test.
Ensuite, nous laissions le programme tel quel, en semi automatique, indiquer les entrées et les sorties, au fur et à mesure du temps (forward testing).
Lors de notre dernière mise à jour, le 30 mai 2009, le capital était alors à 32 525 Euros.
Aujourd’hui, 4 mois après, le capital a alors atteint plus de 58 000 Euros (soit +5742% en 3 ans, avec la crise au milieu!):
Il va sans dire que cette stratégie est simple (pas de money management, pas de stops, gérer les drawdowns etc…) et qu’on peut la développer beaucoup plus.
Mais qui a suivi les signaux donnés par ce système depuis mars 2009 ?
Petits veinards
N’oubliez pas que vous utilisez ce système à vos risques et péril et que ce site ne saurait être responsable de l’utilisation qui en est faite: lire ici. Ce système gratuit a été fourni pour servir d’exemple de stratégies et de programmation…
J’en profite pour répondre à une question (souvent la même) qui m’est posé par mail: peut-on adapter ce système à d’autres valeurs?
Je retourne une autre question: pourquoi l’adapter alors qu’il fonctionne à merveille comme celà ?
PS: ci dessous le détail des performances.
Si vous avez apprécié cet article, s'il vous plait, prenez le temps de laisser un commentaire ou de souscrire au flux afin de recevoir les futurs articles directement dans votre lecteur de flux.
Commentaires
Bonjour,
Ce système m’a paru intéressant lors de sa publication mais après avoir fait plusieurs tests perso, je me suis aperçu qu’il réagit relativement mal lorsque l’on applique des frais bancaires et lorsque le backtest est réalisé sur une période plus importante.
Même en appliquant des frais très compétitifs (frais de courtage + com SRD réduits), le nombre de trade pénalise fortement le résultat (car on multiplie les frais).
Je me pose donc la question de savoir si vous avez réellement joué ce system en condition réel? et si oui, comment ?
Merci d’avance pour vos réponses :o)
Comme vous pouvez le constater, sur l’explication initiale, on inclus bien les frais qui sont de 0,4% du montant de la transaction.
Les résultats annoncés sont donc bien frais de courtage compris.
Bonjour,
je n’ai pas utilisé ce système car j’essaye de trouver un système personnel. Sans succès. C’est très décourageant.
J’ai notamment beaucoup de mal avec la programmation (je n’ai pas l’esprit scientifique). j’ai toujours des messages d’erreurs que j’ai énormément de mal a corriger.
Aussi j’aimerais en savoir plus sur toi chris, car j’ai l’impression que ça pourrait me donner une idée de l’étendue du travail a accomplir.
Voici quelques questions:
Es tu de formation scientifique a la base ?
Depuis combien d’années trades tu?
Depuis combien de temps cherche tu a élaborer des systèmes automatiques?
Utilise tu plusieurs systèmes automatiques en même temps?
Utilise tu toujours le “keep on trading” dans tes systèmes?
Le trendblaster est il toujours profitable maintenant ?
Utilise tu le “mindfulness” actuellemnt?
j’aimerais savoir également si les indicateurs sont exclus de tes systèmes et si seule la fenêtre des prix est importante?
Il va sans dire que tu n’es pas obligé de répondre a ces questions si tu ne le souhaites pas, mais je crois intéressant de connaitre ton parcours et d’avoir un suivi de tes systèmes comme tu le fais ici avec le système pour ALU.
Merci en tout cas pour ce site qui fait réfléchir.
Bonne continuation.
Autodidacte, je ne cherche jamais au hasard, mais j’apprends et je crée uniquement en fonction de mes besoins. Ce qui m’évite de perdre du temps à apprendre des choses inutiles.
Après, je ne suis jamais satisfait de ce que je fais, donc je cherche toujours le système idéal
Bonjour
Bonjour,
Je n’ai pas encore utilisé ce systeme, j’attends le bon moment pour rentrer (Changement de tendance).
Mais comment bien entrer? il faufrait mettre le signal d’entrer sur Alerte,sinon entrer enfin de journée fausse les résultats du backtest.Je n’ai pas réussi à mettre cette alerte.
Cordialement
PC
On peut estimer beaucoup des inconnues à l’avance.
Par exemple, est-ce que aujourd’hui, EMA8 est en dessous de EMA21. si non, quel est le cours de cloture qui les fera se croiser?
Une simple feuille excel suffit, ou encore un indicateur qui annonce le seuil à atteindre le lendemain pour que toutes les conditions soient réunies… et on a alors juste à placer son ordre à seuil.
Les sorties, elles, se font en cloture, donc pas de probleme.
bonjour,
j’aimerais être sûr de bien comprendre cette ligne de code que l’on retrouve dans le système ALU :
c5=low<exponentialaverage[8](close)+(high-low)
en français cela donne :
condition 5 = bas du jour < moyenne mobile expo 8 période + (haut du jour - bas du jour)
ou alors je fais erreur
On travaille en ut jour….
Ce n’est pas de l’intraday…
Aussi,ce système supporte pas mal de choses
y compris des frais de bourse > 1%….
VU LE PEU D’ORDRES…!!!!
a+
ps: Encore meilleur sur une HULL….
merci chris
tu peux uploader ton image sur http://www.imagup.com par exemple et insérer le lien final ici
@ Ybmy : effctivement je pense aussi qu’avec la HMA cette strat semble meilleur, mais par contre je n’arrive pas du tout a la programmer sur PRT,peux tu joindre le resultat de ton backtest dés que possible ?? merci d’avance
Bonjour,
Je viens de tester la backtest sur alcatel lucent depuis 1991. On remarque sur le long que la stratégie est perdante. Cependant, le script n’est pas mauvais pour autant puisque depuis 2007 nous sommes gagnant. Plusieurs pistes sont à explorer : Identifier les conditions de marché qui favorisent la stratégie (volatilité, tendance de fond, effet annonce…). Je pense aussi qu’apporter un money management serait profitable (stop lost, pyramidage..) et enfin peut être coupler avec un ou des autres indicateurs afin de valider les signaux. En bref, le backtest gracieusement donné par Chris donne une base de réflexion à développer pour les intéressés.
Cordialement.
en effet giroud!
il ne faut pas oublier que ce système est un exemple très simple de ce qui est faisable.
vous faites bien d’énoncer ce fait, car vous mettez le doigt sur l’évidence de mettre à jour et optimiser ses paramètres régulièrement.
de préférence, j’aime me baser sur le ratio gains/%trades gagnants pour déterminer si je dois ou non optimiser mon programme.
tant que la stratégie est gagnante, il faut la conserver tel quel.
si certains veulent s’attacher à la partie optimisation, ca peut etre tout à fait intéressant.
merci ybmy pour ta capture, sinan comment as tu fais pour programmer ton backtest car moi tres franchement je n’ai toujour pas trouvé la solution
Bonjour a tous.
je voudrais savoir si quelqu’un peut m’aider car je suis dans l’impasse.
j’ai essayé plein de choses et n’arrive pas a ce que je veux. Le pire c’est que ca doit être tout simple en plus.
Bref je voudrais inclure dans un backtest avec PROREALTIME un bout de code, voici la description:
Dans le cadre d’une tendance haussière, on assiste a un petit retracement.les conditions sont les suivantes :
le plus haut d’avant hier doit être plus haut que le plus haut d’hier.
Achat dès que le plus haut d’hier est passé.
voila c’est tout. tout ce que j’ai essayer me donne un achat le surlendemain ou alors en cloture mais je n’arrive pas a avoir mon achat au plus haut de la journée précédente.
Si quelqu’un a une idée, d’avance merci !
if High[2]>High[1] and Close[0]>High[1] then
buy 100 %capital at market realtime
endif
si dans le cadre d’un backtest, tu veux vraiment utiliser le cours réel, il te faut utiliser buy 100% capital at High[1]+0.01 stop
par exemple
Merci chris pour la réponse rapide.
cependant mon problème reste entier.
Il y a un progrès avec la première partie de ta réponse avec “realtime”, car on tombe sur la bonne bougie mais hélas avec achat en cloture.
La deuxième partie de réponse me donne un achat le surlendemain comme j’avais pu le constater par moi même aussi.
c’est plus compliqué qu’il n’y parait et j’ai essayé de faire des recherches internet pour voir s’il n’y avait pas la réponse quelkque part. Sans succès.
Si je peux rendre service….
Voici le code du backtest..avec la moyenne de Hull..
Il vous reste a optimiser cela pour Alcatel..
Surveiller bien la durée des trades..car des trades trop courts sont difficiles a suivre…
Et comme le dit Chris…
LE PLUS DUR EST DE DE RESPECTER SES PROPRES REGLES..
——————————
LEVIER =3
REM Achat
indicator1 = CALL “Hull moyenne avec dema (sohoco”[30](close)
indicator2 = CALL “Hull moyenne avec dema (sohoco”[30](close)
c1 = (indicator1 > indicator2[1])
IF c1 THEN
BUY LEVIER* 100 %CAPITAL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
REM Vente à découvert
indicator3 = CALL “Hull moyenne avec dema (sohoco”[30](close)
indicator4 = CALL “Hull moyenne avec dema (sohoco”[30](close)
c2 = (indicator3 < indicator4[1])
IF c2 THEN
SELLSHORT levier* 100 %CAPITAL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
———————-
A+………
Tout d’abord, bravo pour ce site fantastique!
Une question sur la sortie, peut-on utiliser la moyenne mobile simple du plus bas du jour (si position longue) à 2 jours décalée d’un jour afin de calculer rapidement le signal de la sortie 1/4 d’heure avant la clôture.
Au fait, c’est bien la moyenne des plus bas (bas de la mèche) ou des bas de la bougie (base du corp).
Un grand merci d’avance
Poupi
Bonjour Chris,
Pourrais-tu m’indiquer le broker qui te permet de faire de telles économies sur les frais de courtage / srd utilisés dans ton système?
J’ai consulté la plupart des brokers du marché et n’arrive pas à trouver des taux intéressant(notamment sur la com et la prorogation srd).
Merci d’avance pour ton aide
http://www.boursedirect.fr/nos-tarifs.php
tu as aussi fortuneo qui a certaines offres intéressantes
il doit y en avoir d’autres.
En parallèle au SRD, les CFD coûtent bien moins cher et que l’on trouve chez des gens sérieux comme IGMarkets ou WHS; de surcroît, effet de levier aussi sur plein de valeurs qui ne sont pas au SRD. Avantageux.
Encore bravo Chris pour ton site, clair et limpide.
Chris, tu as écrit “j’aime me baser sur le ratio gains/%trades gagnants”.
Que veux tu dire exactement?
bonjour,
dans votre code la vente se fait a la cloture:
if close<(low[1]+low[2])/2 then
sell at market thisbaronclose
Quel serait le code pour que la vente se fasse comme indiqué juste sur la moyenne des bas des 2 jours en temps réel si ce point est touché ?
Je découvre ton site, bravo … j’apprends beaucoup de nouvelles choses. Je viens de backtester cette méthode et il semble que cell ci se retourne et ne soit plus très remunératrice… 
Fred
Tu veux dire avec les paramètres par défaut? Attention, ce ne sont pas des paramètres optimisés, mais bel et bien aléatoires car il faut bien un paramètre par défaut. Il est de l’intérêt de chacun de trouver ses propres réglages.
Qui a utilisé ce système ??
Ben…moi….
Je l’utilise depuis juin 09…
de trois manières différentes…
toutes a l’origine de ton site
Merci encore