Robot de trading: apprendre des meilleurs
Où comment les résultats d’un championnat de trading peuvent donner des idées fort intéressantes…
L’”Automated Trading Championship” est un championnat de trading automatique où s’affrontent les meilleurs traders internationaux avec leurs robots de trading. Celui-ci dure 3 mois, avec un capital de départ de 10000 USD. Bien évidemment, celui qui génère le plus gros profit l’emporte.
Autant dire qu’il y a du beau monde. Le site qui organise ce championnat (Championship.mql4.com) révèle ensuite le journal de ordres de chacun. C’est là que ce championnat devient intéressant… D’autant plus dans sa version 2008, le premier l’a emporté avec seulement une petite trentaine de trades pour un profit de plus de 159 000 USD alors que d’habitude, c’est par centaines que ces trades se comptent.
Les performances de ce robot, ses trades, et tout un tas de stats sont visibles sur le pseudo Liliput (Bulgare). Nous avons beaucoup de choses à apprendre de celui-ci.
Voici la liste complète de ses trades (cliquez pour agrandir):
La première chose que nous apprenons de lui est que peu de trades suffisent à générer plus de profits que des trades par centaines (voir les autres concurrents classés dans les 10 premiers).
La deuxième est qu’il passe un ordre par jour maxi, à minuit (à quelque chose près).
La troisième est que chaque ordre est passé avec un stoploss fixé à 180 pips et un takeprofit fixé à 460 pips, le nombre de pips étant identique pour chaque ordre.
La quatrième est que ses ordres sont quasi tous avec un volume identique, 5 lots. Donc pas de pyramidage ou d’entrées progressives.
De quoi élaborer une très bonne stratégie non ? 
Je vous laisse le soin de découvrir les points 5 et 6, soit:
5. comment est déterminé le sens de trading (achat ou vente)
6. pourquoi certains trades sont stoppés avant leur stoploss ou leur takeprofit
On résume la stratégie:
Chaque jour à minuit, on initie un trade dans un sens restant à définir avec un stoploss à 180 pips et un take profit à 460 pips. Pour certains de ces trades, un élément va déclencher la sortie prématurée. Simple, non ?
Vous pouvez répondre aux points 4 et 5 en commentant ce sujet. Bon amusement ! (indice: on peut parler de pivot…)
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Commentaires
Salut chris,
la première chose que je vois c’est que côté MM , les règles sont oubliées, il s’agit d’un concours virtuel sur trois mois donc il prend un maximum de risque, si son 3eme et 4eme trade avait été les 1er.. just die..
Ensuite, pour regarder mieux il faudrait savoir de quel minuit on parle .. ils sont sur ALpari sur le concours, est-ce l’heure de Moscou ? minuit GMT ?
bonne continuation,
Daniel
On est d’accord, pour un championnat, il va mettre de coté le MM. L’intéret réside dans ses entrées.
On pourrais presque dire qu’il rentre simplement long s’il est au dessus du pivot et short s’il est en dessous. Mais ses points pivots peuvent être différents des miens car 2 ou 3 fois il devrai être dans le sens inverse selon ma théorie.
Très intéressant !
Je ne vais peut-être pas apporter de réponses, juste quelques éléments de réflexion:
1) Sur quelle unité de temps calcule-t-il ses pivots ?
2) Ces derniers ne semblent avoir aucune influence sur le placement de ses stops puisque ceux-ci sont tjs les mêmes. On pourrait s’attendre à des stops qui évoluent avec la volatilité, comme les pivots.
3) 100% d’accord avec Daniel. La providence devait être avec lui sur les 2 premiers trades…ouf !!!
4) Les pivots ne lui servent-ils qu’à prendre la direction du trade en fonction de la position de la clôture, comme le dit madjes ? S’aide-t-il d’indicateurs de tendance ?
6) Les positions coupées prématurément sont-elles dues au passage du cours au-dessus (au-dessous) d’un pivot calculé sur une unité de temps inférieure ?
6)En résumé, je n’arrive pas à cerner clairement comment il utilise ses pivots, R1, R2, S1,…
7) Sans vouloir être flatteur Chris, tu n’as rien à envier à sa perf (voir ton article du 28.08) sachant que lui a opéré dans une période de trend on ne peut plus claire: PLEIN SUD (puis plein nord sur la fin)
C’est tout pour l’instant !
RV
Bonjour à tous,
Ca fait longtemps que je n’ai pas participé à la vie du site mais je ne suis jamais très loin !!( bonjour à Hicks, Baptiste, froc avec qui j’ai eus de longues conversations sur le tchat qui au passage semble avoir disparu??) Je dispose d’une avance confortable sur objectif pour janvier donc je profite de temps libre pour me torturer sur les énigmes posé par Chris (salutation au passage!!). Je viens de répondre en partie à la question 6 posé plus haut. L’ EA coupe les positions avant le TP ou SL quand il détecte un nouveau trade dans le sens opposé au trade actuel. Cependant certains trades semblent être stoppé pour une autres raison encore non identifiée. Il faut dire que la difficulté est là, en effet il est toujours plus simple de partir de sa propre réflexion, observation du marché est de créer un stratégie que de faire le chemin inverse à savoir trouver la réflexion d’une personne( en plus douée au vue des résultats) à partir d’une liste d’ordres.
Je vais essayer “briser” cette énigme dans un futur plus ou moins proche et si des personnes ont des pistes de réflexion je suis preneur.
A trés vite.
peut etre utilisé les pivots de plusieurs UT avec des calcul de retournement ou franchissement sur S1,S2,S3, R1, R2, R3 avec une force
Tu connais la réponse chris ?