Trader avec le point pivot et les ratios de fibonacci
Ou comment retrouver la perfection du nombre d’or dans le trading.
Tout le monde a déjà entendu parler de Fibonacci et du nombre d’or. Et bien, ce dernier est présent également dans le trading.
Nous allons voir comment le point pivot permet de trouver en intraday un point probable de retournement de tendance, et également, comment les supports et résistances permettent de trouver des points probables de rebond.
Voici l’indicateur pour Metatrader 4 du Pivot Fibonacci avec la possibilité de régler le GMT que j’utilise: fibo_pivot_lines_gmt.mq4
Et également, la version Prorealtime: fibonacci_pivot_prorealtime
Cette technique de trading utilise 2 notions:
- Le point pivot
- Les ratios de Fibonacci
Les voici tracés sur un graph en barres 1H (cliquez pour agrandir):
Le point pivot est en bleu, au centre, et de chaque coté de celui-ci, on retrouve les tracés des 3 supports (en rouge) d’un coté et des 3 résistances de l’autre (en vert), tracés à partir des ratios de Fibonacci.
Le calcul du pivot est effectué comme suit (soit H le plus haut de la journée précédente, soit L le plus bas de la journée précédente, soit C la cloture de la journée précédente):
Pivot = ( H + L + C ) / 3
Puis le calcul des ratios de Fibonacci, qui déterminent les niveaux des 3 supports et des 3 résistances:
R3 = Pivot + 1.000 * (H - L)
R2 = Pivot + 0.618 * (H - L)
R1 = Pivot + 0.382 * (H - L)
S1 = Pivot - 0.382 * (H - L)
S2 = Pivot - 0.618 * (H - L)
S3 = Pivot - 1.000 * (H - L)
Le point pivot indique le niveau au delà duquel la tendance peut s’inverser. il peut agir aussi bien comme un support que comme une résistance.
Les supports et résistances jouent leurs rôles classiques.
La chose étonnante, est de voir combien les points calculés pour aujourd’hui à partir des cours d’hier collent parfaitement aux supports et résistances des jours passés (les points de contacts sont colorés en gris clair):
Soit encore une fois on retrouve ce nombre d’or dans le chaos qu’est le trading, soit beaucoup de traders l’utilisent comme seuil psychologique et renforcent donc son effet.
On peut acheter les supports par exemple, et vendre les résistances.
Mais quoi qu’il en soit, il est très aisé d’en tirer une stratégie (réversible bien sûr selon le sens de trading):
- On attend que le cours casse le pivot à la baisse (on voit dans notre exemple que le niveau du point pivot a d’abord servi de support, a été testé de nombreuses fois jusqu’à ce qu’il cède)
- On attend ensuite que le cours revienne prendre appui sur le point pivot. C’est ici précisément que nous allons rentrer pour jouer la baisse, en prenant soin de mettre un stop au dessus du pivot. On peut d’ailleurs mettre son ordre à l’avance pile sur le pivot.
- Une fois entré: lorsque le cours atteint Fibo S1, le premier support, on prend notre bénéfice pour 30% de la position initiale et on met notre stop sur notre cours d’entrée (le pivot), pour sortir flat si le cours remonte (on aura toujours pris 30% de notre plus value potentielle, c’est déjà ça).
- Lorsque le cours atteint Fibo S2, on prend notre bénéfice à nouveau pour 30% de la position initiale
- Lorsque le cours atteint Fibo S3, on prend notre bénéficie à nouveau pour 30% de la position initiale
- Il nous reste alors 10% que nous tentons de mener jusqu’à la fin du trend en cours…
Vous l’aurez compris, les 3 résistances et supports ainsi que le pivot peuvent nous donner à l’avance des points de rebond des cours, et nous permettent donc de rentrer avec un maximum de chances de notre coté, à fortiori si ces points de rebond peuvent correspondre à des zones qui précédemment ont déjà servi de support/résistances, comme sur les graphs présentés…
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Commentaires
bonjour,
merci pour les indicateurs et les test que vous postez régulièrement. Je vous lis toujours avec autant de plaisir.
Le code du pivot fibo n’a pas l’air de fonctionner sur proraltime. Les supports et résistances ne sont pas tracés…
A bientot
Merci pour vos commentaires
J’ai codé rapidement sur prorealtime un code qui permet d’avoir les niveaux daily, donc faut le mettre sur un graph daily et comme chaque jour, les niveaux sont différents, celà produit des courbes.
Si quelqu’un a un moment pour le coder en intraday… sinon, je le ferais quand j’ai un moment.
Je viens de voir qu’il y a un indicateur par défaut dans prorealtime pour les pivots fibo. Quelqu’un l’a essayé?
je viens de tester le pivot qui est par défaut dans prorealtime, c’est un pivot avec les calculs classiques, et non ceux de fibo. dommage…
d’ailleurs, en cherchant si quelqu’un avait déjà programmé les pivots fibo sur prorelatime avec google, je suis tombé sur http://www.mataf.net/fr/outils/points-pivots-fibonacci qui est un outil très sympa!
Pascalou pourrait tu mettres le code modifié s’il te plait. Quand je mets -1 j’ai un mesage d’erreur.
Merci
effectivement -1 génère un message d’erreur sur pro real time il faut mettre yesterday mais on retrouve la version du logiciel point pivot
j’ai essayé une autre unité de temps pour pro real time
remplacement 1 dans toutes les lignes par hour ou day
les courbes deviennent des segments de droite.
Méfiez vous des indicateurs sur PRT. J’ai déjà préféré me reporter à la formule mathématique de certains indicateurs qu’on peut rajouter à sa plateforme PRT (menu “stratégies” dans la site PRT après s’être indentifié).
Regardez donc le code qui y est associé avant de l’ajouter.
bonjour Chris, te serait il possible de corriger le code pivot fibo pour prorealtime s’il te plait. j’ai essayé moi même et le résultat n’est pas joli joli…;-)
Merci d’avance
A+
Le pivot MT4 que j’ai donné est celui que j’utilise tous les jours… Il fonctionne.
Concernant celui pour prorealtime, je l’ai codé rapidement pour que si vous passez votre souris sur la bougie daily en cours, il affiche les pivots dans l’info bulle, comme ici:
Car prorealtime ne permet pas à ma connaissance d’aller chercher des données d’une autre unité de temps.
Donc rien ne vous empeche par exemple, une fois que vous avez ces niveaux, de les tracer en intraday.
Et également, si vous les souhaitez en tracé auto intraday, rien ne vous empeche de chercher comme faire.
Bonjour, voici un code PRT avec le pivot daily et 4 supports et résistances avec les ratios de Fibonacci. Il faut mettre une variable nommée “pivot” pour choisir la méthode de calcul du pivot. j’en profite au passage pour féliciter le responsable de ce site car il est très instructif et m’aide beaucoup dans mes recherches.
REM Points Pivots + Fibonacci by ChrisRaelian
// Formule en fonction de la valeur du paramètre Pivot
IF Pivot=2 THEN
// Point pivot : P = (Hveille + Bveille + Cveille + Ojour) / 4
P = (DHIGH(1) + DLOW(1) + DCLOSE(1) + DOPEN(0)) / 4
ELSIF Pivot=3 THEN
// Point pivot : P = (Hveille + Bveille + Ojour) / 3
P = (DHIGH(1) + DLOW(1) + DOPEN(0)) / 3
ELSE
// Point pivot : P = (Hveille + Bveille + Cveille) / 3
P = (DHIGH(1) + DLOW(1) + DCLOSE(1)) / 3
ENDIF
// Résistance 4 : R4 =pivot + 1.382 * (Hveille-Bveille)
PR4 = P + 1.382 * (DHIGH(1) - DLOW(1))
// Résistance 3 : R3 =pivot + 1 * (Hveille-Bveille))
PR3 = P + 1 * (DHIGH(1) - DLOW(1))
// Résistance 2 : R2 =pivot + 0.618 * (Hveille-Bveille)
PR2 =P + 0.618 * (DHIGH(1) - DLOW(1))
// Résistance 1 : R1 = pivot + 0.382 * (Hveille-Bveille)
PR1 = P + 0.382 * (DHIGH(1) - DLOW(1))
// Support 1 : S1 = pivot - 0.382 * (Hveille-Bveille)
PS1 = P - 0.382 * (DHIGH(1) - DLOW(1))
// Support 2 : S2 = pivot - 0.618 * (Hveille-Bveille)
PS2 = P - 0.618 * (DHIGH(1) - DLOW(1))
// Support 3 : S3 = pivot - 1 * (Hveille-Bveille)
PS3 = P - 1 * (DHIGH(1) - DLOW(1))
// Support 4 : S4 = pivot - 1.382 * (Hveille-Bveille)
PS4 = P - 1.382 * (DHIGH(1) - DLOW(1))
RETURN PR4 COLOURED(255,0,0) AS “Res4″ , PR3 COLOURED(255,0,0) AS “Res3″ , PR2 COLOURED(255,0,0) AS “Res2″ , PR1 COLOURED(255,0,0) AS “Res1″ ,P COLOURED(0,0,0) AS “Pivot” , PS1 COLOURED(0,180,0) AS “Sup1″ , PS2 COLOURED(0,180,0) AS “Sup2″ , PS3 COLOURED(0,180,0) AS “Sup3″ , PS4 COLOURED(0,180,0) AS “Sup4″ ,DOPEN(0) COLOURED(0,180,0) AS “Open Jour” , DCLOSE(1) COLOURED(155,155,155) AS “Cloture Veille”
J’ai essayé votre indicateur sur metatrader, très bien… j’aimerai avoir les mêmes pivots mais en weekly. c’est à dire pivot week + supp et rés fibonacci. je suis sur que ca doit être très intéressant de voir cela sur le forex. Si quelqu’un saurait modifier cet indic fibo_pivot_lines_gmt.mq4 pour qu’il soit en week çà serait super. merci
Bonjour
Bravo et merci pour ce site!
Je ne parvies pas à installer l’indicateur pivots de Fibo sur MTA car il manque le fichier .EX4. LE fichier en .gmt ne fonctionne pas tout seul.
Un grand merci d’avance!
pour passer du mq4 au ex4, il suffit de mettre l’indicateur mq4 dans le repertoire des indics, fermer ton MT4 puis de le rouvrir. Et l’a, il l’aura compilé automatiquement en ex4.
Rebonjour
Merci pour la rapidité de la réponse. J’ai bien copié l’indicateur en mq4 dans le dossier des indicateurs, puis fermer la plate-forme. En l’ouvrant, je ne trouve toujours pas l’indicateurs. D’ailleurs, le dossier en EX4 n’estpas dans le dossier indicateur.La manip fonctionne pourtant pour tous les autres indicateurs heiken ashi smoothed etc…?
Bizarre, bizarre…
MErci pour ton aide.
Peut-être que cela pourrait t’être utile pour le forex: connais-tu le logiciel stat alert qui nous alerte avant les annonces éco et stat.
A bientôt
Pedro,
Si tu ne dis quelle est l’erreur, comment peut-on t’aider ?
Pour info, il faut :
1 - déclarer une variable Pivot avec par exemple 2 comme valeur par défaut
2 - Faire attention qu’un copier/coller depuis cette page vers PRT transforme les doubles guillemets et ils ne sont alors plus reconnus en tant que tel. Il faut tous les remplacer dans la dernière ligne par “. Pour être sûr que c’est bon, la coloration syntaxique doit s’appliquer et les noms des variables doit s’afficher en rouge dans la fenêtre d’édition de l’indicateur.
bonsoir
j’ai programmé l’ EA, mais je n’arrive pas a avoir de bon point d’entré.
ce qui marche c’est la vente par étape, mais je merdouille sur le point d’entré.
Quels conseils pouvez vous me donner ? pour bien définir les points d’entrée ? sur le graphe ca a l’air simple mais en réalité ….
la base de temps en 1h .. c’est pas trop long ?
merci et a+
Bonjour,
L’indicateur Fibo.Pivot.line est le seul à ne pas fonctionner sur MT4 chez moi. Je ne connais pas assez pour savoir pourquoi, mais j’essaie de chercher l’erreur….
Salutations.
Bonjour,
LE code pour prorealtime ne semble pas fonctionner !! Il donne des courbes et non des résistances ou supports cependant je ne comprends pas la cause de l’erreur. De plus j’ai récemment télecharger WHC Trader 4, mais pourriez m’expliquer ou me guider vers un lien pour apprendre la programmation sur cette plateforme.
Cordialement