Trading automatique sur le forex: premiers résultats concluants
La version finale de mon premier script mq4 qui permet de trader le forex en automatique.
Ci dessous, vous trouverez une vidéo récapitulant ma démarche et quelques caractéristiques du programme.
Ce script me servira de base pour certains des prochains articles, tout comme je l’ai fait à l’époque avec TrendBlaster.
Le backtest de ce script a été établi sur 2 années complètes, avec un capital de départ de 1.000 euros pour un profit net de plus de 780.000 euros. Le drawdown est de 36%.
Nous aborderons différents aspects de ce script, comme le choix de cette stratégie, les filtres pour réduire le drawdown (qui était initialement à près de 75%), le procédé utilisé pour conserver un maximum de gain, ainsi que les tentatives infructueuses de stratégies et réductions du drawdown, car on apprend toujours de ses échecs…
Voilà le programme pour les quelques semaines ou mois à venir et donc quelques bonnes raisons de revenir sur ce site souvent et d’en parler aux copains 
PS: inutile de demander ce script, je ne le fournirais pas, en revanche parmi les articles prochains seront disséminés pleins d’éléments s’y rapportant, si bien qu’en assemblant le tout, vous pourrez établir une stratégie similaire. Ca demande un effort, oui, c’est certain…
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Commentaires
merci. je trade avec en réel depuis quelques jours, je retrouve des résultats proches de ce qui a été testé jusqu’à présent.
intéressant que tu parles des news.
j’ai fait tester les réactions de chaque heure, et systématiquement, les heures les moins performantes sont bien celles de 14h et 15h donc celles des news…
par contre, quelque chose d’étonnant, de minuit à 1h, un performance incroyable avec une très forte réussite, mais de 1h à 4h, ne plus trader du tout, car tout est en pur drawdown…
Je parlais des news pour le spread. Si ton broker est à spread variable comme la majorité maintenant, les heures tardives voient aussi une augmentation forte du spread, ce qui n’est pas négligeable sur des grandes séries de trades. Si ce n’est pas indiscret, tu trades plutôt l’EURUSD ou d’autres devises?
tu as raison. comme tu le précisais plus haut, je fais de longs trades, et souvent espacés de 24h, donc assez peu d’impact.
sinon, oui, je trade l’eur/usd.
je ne me suis pas encore attaqué à d’autres paires. Je veux bien connaitre celle-ci avant de passer à d’autres.
je sais que d’autres ont des breakouts bcp plus violents, donc la transition devrait normalement se passer sans douleurs
Hello Chris,
Voilà plusieurs jours que je m’impatientais de retrouver un article sur ton site…et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça valait la peine d’attendre
On a l’impression que la stratégie est manuelle et appliquée par un expert tant elle arrive à prendre le train lors des trends bien clairs et à en sortir lorsque la tendance est flat. Chapeau !
Bon, je sais ce qu’il me reste à faire: BOSSER !!!
Au plaisir de te relire prochainement!
hervé
merci pour ton commentaire!
il me reste encore à définir qq autres stratégies qui fonctionnent, puis pourquoi pas, lui faire trader avec 3 stratégies en même temps, puis les pondérer chacune en fonction du comportement actuel du cours…
tu as raison, il faut bosser. j’ai aussi pas mal de chemin à faire encore…
Hello, encore moi,
Est-ce que je peux me permettre de te demander avec quel courtier en ligne tu fonctionnes pour le forex ?
J’ai téléchargé la version démo chez ACM (Suisse), mais il me semble qu’ils ne fonctionnent pas avec la plateforme Metatrader. Je ne peux que faire des backtests avec PRL et je ne sais pas si c’est possible de faire du trading auto chez eux. On m’a dit que oui, mais je ne trouve pas.
Que peux-tu me conseiller ?
J’ai vu que GFX (forex.ch) utilisait la plateforme Metatrader… mais je suis un peu perdu avec tous ces brokers…
J’ai pas mal d’idées de stratégies, mais il me faut un environnement nickel qui me permette de les programmer et de les tester.
Merci pour ton éclairage, pour les conseils que tu donnes et bonne route à toi.
hervé
Hello,
Je ne sais pas si mon choix correspond à tes besoins, mais après en avoir testé plusieurs, je trouve alpari.co.uk très bien.
Principalement parce que son spread à 1,6 pips est parfait pour mes stops très courts.
Je suis chez Alpari UK aussi. Pour les spreads, ils viennent de passer aux spreads variables ce qui peut être une bonne chose ou pas selon sa stratégie. Donc tout dépend des besoins de chacun en effet.
Merci bien pour votre aide.
Je vais effectuer quelques tests pour voir ce qui me convient le mieux.
Je n’exclus le fait d’avoir un compte chez 2 courtiers différents, par exemple pour trader manuel chez un et automatique chez l’autre.
ACM me paraît très bien et fiable pour mes stratégies manuelles. Je testerai donc vos conseils pour le second.
Merci, au plaisir de vous relire tous les deux
hervé
Bonjour
votre site est très intéressant et j attend avec impatience les articles sur votre progression dans la construction d’ un scénario de trading automatique
je suis moi aussi a essayer de programmer une stategie sur mt 4
j ai un compte
de demonstr mais je manque d’ historique sur le CAC en 1min et 5min
pouvez vous m exporter cela en mt 4 car les differents site sur le net ne fonctionne pas ou mal
merci
bonjour et merci pour vos compliments.
pour avoir l’historique, téléchargez le mt4 demo d’alpari.co.uk, puis importez tout l’historique depuis la section “archives”
en effet, dès que vous mettez un graph en live, celui-ci vient écraser certaines des données des archives.
donc le mieux est que vous utilisiez une plateforme avec aucun graph et téléchargiez l’historique. Celà permet d’avoir entre 90% et 99% de modeling quality.
ps: je viens de voir que c’est l’historique du cac qui vous manque. je n’ai pas de solution dans ce cas.
si un internaute à la réponse…
pour répondre à Pascal il me semble que OANDA propose les indices et les matières premières .
sinon Chris bravo pour ton EA .dommage qu’il ne soit pas à vendre !!! j’aurai été client !!
existe t-il un EA commercial qui est une stratégie proche de ton EA ?.
merci.
je ne connais pas vraiment le monde des EA commerciaux, donc je ne saurais pas te dire si ca existe.
Très sympa ce site mais il est dommage que vous ne parliez pas des données vues et non vues sur vos backtests. Mais je suppose que cela sera pour un prochain article !
Bonjour Chris,
est ce que ta stratégie se rapproche de ton indicateur
keep on trading et à laquelle tu as rajouté un money management très efficace ?
ok merci Chris ,dans l’attente que tu nous donnes des pistes
de réflexion comme tu nous l’as proposé.
et bravo encore !
Bonjour,
Nous arrivons sur la fin du mois et mes objectifs mensuel sont atteint de ce fait je vais consacrer quelques heures au jeux de piste de Chris sur le systeme “MindFullNess”.
Les certitudes :
Le sous jacent EUR / USD
Principe de trading : Breakout “profiter des cassures violentes”
Money Management (nb 5) : Breakeven + facteur dégréssif + sortie progressive + pyramidage (pas dit explicitement dc à vérif).
Pour le moment je ne vous apprends rien de nouveau mais il est toujours utile de faire un rappelle.
IL me reste à définir les incertitudes à savoir quand acheter et sur quel signal, quand revendre, quand stopper ses pertes…
Voici un premier essai après avoir chercher au travers du blog des indices ( aucunes études graphiques pour le moment, je rassemble juste les pièces du puzzle que nous donnes Chris au travers des articles).
D’aprés moi chaque trade est initié vers minuit pour une fréquence de 1/jour environ (source : Robots de trading : apprendre des meilleurs) sur signal d’un breakout sur points pivots de fibo (source : Trader avec le point pivot et ratios de fibonacci).
Ensuite interviennent les stratégies de money management avec des stops profits stop lost, facteur dégréssif..(Une première étape vers le money management intelligent; Un exemple de stratégie par pyramidage et ses effets; Money management: quand breakeven et pyramidage font bon ménage) programmées d’avance (voire video du backtest au début dans les programmations)
Enfin aucun trade ne dois être initié entre 1h et 4h.
Pour l’instant l’incertitude la plus important et l’UT utilisée pour trader. Je vois bien 1H mais aucunes indications n’a été trouvé.
A ce stade de “l’enquête” le plus important est de définir UT de trading avant d’aller plus loin. Vos idées sont bien venues.
Cordialement
hier gros signal à la hausse sur EURGBP.
le range d’une bougie par rapport au range moyen habituel est un excellent moyen de déterminer si un mouvement sera gros ou pas, pas exemple. Il en existe beaucoup d’autres.
Bonjour Chris,
Merci pour l’info concernant EURGBP. J’ai commencé à regarder graphiquement quel est le signe d’entrée, pour l’instant je pense être sur la bonne voie, en effet je m’intéresse à la volatilité entre 2 journées ce qui rejoint un peu l’indication sur les ranges moyens habituels. A suivre…
Cordialement
bonjour tous le monde,
Ce robot me semble particulièrement intéressant, limite incroyable.
est ce compliqué a codé? y’a't’il des paires qui se pretent mieux ou moins bien a cette stratégie? si quelqu’un a un début de réponse…
cordialement.
si vous aimez la logique, c’est très facile à coder.
toutes les paires ont leurs propres caractéristiques. certaine stratégies fonctionneront mieux que d’autres en fonction de la paire.
Bonjour, je vais essayer d’apporter ma pierre à l’édifice :
si on regarde le Drawdown on s’apperçoit qu’il est de 389 187€ alors que le capital de départ est de 1000€ : ce qui veut donc dire que l’on augmente et de manière importante je pense, les positions au fur et à mesure que l’on engendre des gains. Chris ne penses-tu pas que ce DD soit un peu élevé et difficile à supporter en réel ?
tu as tout à fait raison.
les résultats que tu vois là sont poussés à l’extrême en terme de risques. si avec un max de risque le drawdown max est seulement de 36%, il est en dessous de 9% avec un risque raisonnable.
comme on dit, qui peut le plus peut le moins.
ok, et dans ce cas-là à combien chute le gain ?
Ce système tel que tu nous l’a présenté est vraiment très bien; la seule chose qui m’ennuie est que le backtest ne porte que sur 2 ans, c’est trop court pour en établir la robustesse, il faudrait réaliser un backtest sur une plus longue période.
Bravo! Il ne reste plus qu’à valider en live et en réel.
Tu prends à priori des positions assez longues donc les données M1 ne devraient pas trop être un problème pour toi. Peut être le spread variable peut te grignoter des gains mais si tu ne trades pas spécialement pendant les news, il n’y a pas de raisons que ça modifie beaucoup ton equity.
Bonne continuation.