Trend Following: trader avec la propagation d’un signal multiframe
Une technique de trend following simplissime et ultra efficace.
Je me souviens d’un salon de trading avec des “duels” en temps réel entre traders. Le grand gagnant avait été un allemand qui utilisait juste une moyenne mobile pour trader.
Comment cela est-il possible? Simplement grâce au multiframe. Le multiframe est le fait d’utiliser le même graph sur plusieurs unités de temps.
On va donc utiliser un indicateur (peu importe lequel), qui va nous donner un signal d’entrée dont on va suivre ensuite la progression dans les unités de temps supérieures pour accompagner la tendance (trend following).
On peut très bien utiliser une moyenne mobile 20ou n’importe quel autre indicateur favori, mais dans le cas présent, j’ai choisi le Magic Trend sur le forex EURGBP, mais cela fonctionne aussi bien en bourse ou sur n’importe quel support coté.
On suit un graph dans une unité de temps supérieure. Cela peut être en daily en weekly, ici, notre unité supérieure sera la bougie 4H (nous sommes dans la période cerclée en jaune):
La tendance haussière semble cassée mais on a pas encore de Magic Trend rouge. Comme ce scénario est précoce, le signal n’est pas encore visible sur H4, on va donc attendre que le cours reprenne appui sur le magic trend pour peut être repartir à la baisse. Je dis peut être car rien n’est sûr. Mais c’est le scénario qu’on envisage.
On va donc passer dans une unité de temps la plus petite sur laquelle on trade, ici de la bougie 5 minutes:
On voit avec la ligne jaune que le cours a subit par 2 fois un échec sur le passage du niveau des 0,91740. Il semblerait qu’on ait vu juste. On va donc attendre le prochain signal baissier pour jouer la baisse. Le Magic Trend passe enfin au rouge (voir cercle jaune), on rentre alors pour jouer la baisse (cercle jaune).
Ensuite, au fur et à mesure que le cours chute, on monte d’unité de temps supérieure en unité de temps supérieure.
On va donc passer en graph 15min:
On voit qu’en 15min également le signal est passé au rouge. Le signal se répercute d’unité de temps en unité de temps.
Voyons peu de temps après en 30min:
En 30 min aussi, le signal arrive.
Que se passe-t-il si sur notre dernière unité de temps où nous avions vu le signal, ce signal disparait? Et bien, il y a de fortes chances que cela invalide notre scénario. Donc on prend une bonne partie de notre plus value en cours, et laissons courir notre position restante qui sera soit tapée sur notre stop ou breakeven, ou encore si la tendance revient, on pourra prendre encore des profits.
Quoi qu’il en soit, en 30min, le signal est bon. Passons alors en 1h:
On voit ici que le signal est à nouveau visible dans cette UT (unité de temps). Passons alors à la prochaine et dernière unité de temps, le graph 4H:
Ici, le signal n’est pas encore visible.
Nous allons donc suivre notre cours sur le graph 1H, et attendrons que le signal soit visible sur 4H pour passer sur le graph 4H. Si entre temps, le signal disparait sur le graph 1H, notre scénario est surement remis en cause.
Si le signal se propage sur H4, alors nous allons suivre notre tendance baissière sur H4 de tout son long. lorsque nous verrons un signal haussier en H4, alors il sera temps de sortir de notre trade et de prendre nos grosses plus values.
Pour les ré entrées, c’est aussi simple: orsque le signal en H4 sera installé, nous guetterons les contretendances en UT plus basses, en M15 par exemple. Si H4 est baissier et M15 haussier, dès que M15 repassera baissier, nous pyramiderons une nouvelle position. Et ainsi de suite.
Pour résumer:
- Nous établissons un scénario probable sur notre plus grande UT utilisée (ici un graph H4).
- Nous attendons un signal dans notre plus petite UT tradée (ici M5), qui va dans le sens de notre scénario pour entrer.
- Nous vérifions que le signal se propage dans les UT supérieures.
- Si un signal installé sur une UT supérieure disparait, la tendance est remise en cause. On peut sortir de la quasi totalité du trade, ou encore attendre de voir si le signal disparait sur l’UT inférieure également.
- Si le signal se propage correctement dans les UT supérieures, on peut utiliser une UT basse pour effectuer ses pyramidages lorsque le signal de l’UT basse rejoins celui de l’UT haute.
- On suivra toujours l’évolution de la tendance dans notre UT supérieure.
C’est ce genre de technique qui permet de prendre de longues tendances pendant des semaines et des semaines, de pyramider et pyramider encore jusqu’à l’explosion des plus values.
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Commentaires
Salut Chris
l’approche est tres interessante!
deux choses:
- trades tu (cf ton exemple) dans le sens de l’unité sup à 4H?
- quelles sont les unites de temps inferieurs que tu preonises pour un trader daily?
Je ne trade pas dans le sens de D1, car j’essaie de prendre précocement un changement de tendance. Je resterais donc sur H4, sauf si un signal apparait sur D1.
Mes UT préférées sont M5 M30 H4 et D1 principalement.
très bon en effet, je vais m’empresser d’écrire un ea basé sur cette technique
super site que je viens de découvrir
bravo
Bonjour chris,
Toujours Sur la brèche…
Peut-être faudrait-il ajouter une condition supplémentaire à cette entrée.
à Savoir, regarder en D1,W1, ou MN si le Trend précédent est sur le point de terminer ou si nous sommes au bout d’un Range ( Magic Trend Horizontal).
Si nous entrons dans un trend qui a démarré depuis peu , nous avons du champ devant nous, si nous sommes encore dans le précédent qui a duré longtemps, il nous faut attendre qu’il termine, digère sa phase Range, pour entrer dans le nouveau signal Du Trend Magic. non ??
L’exemple donné illustre parfaitement cela, nous sortons/sommes à la fin d’un Trend Long, et le signal H4 short vient de se retourner .
Peut-être devons nous disposer un suport et une résistance le long de ce Range pour le franchir sur leur Break OUT.
Attraper une tendance en la Pyramidant est un vrai régal c’est vrai une fois qu’on est à l’abri.. il faut des nerfs..
et de la méthode pour ne pas sauter sur les premiers gains..
Toujours admiratif du charisme de ton site.
ça serait sympa si on pouvait travailler à plusieurs sur l’Ea suggéré par Stef ( un eu comme FF, en plus Français ahah)
Daniel
travailler à plusieurs sur un EA, pourquoi pas
je ferais un article dessus sous peu pour recencer tous ceux qui veulent participer.
Salut Chris,
Toujours très intéressant et très clair. Je vais de ce pas appliquer le principe.J’ai bien les codes du super trend mais pas celui du magic trend pour mt4. Je suis malheureusement incapable de le programmer alors pourrais tu le transmettre s’il te plait ?
Merci pour ton site qui m’inspire.
Bravo
il en existe un tout près pour MT4: Trend Magic
Je ne suis pas le même Fredo…
N’ayant pas MT4, je ne sais pas ce qu’est un EA. Au delà, évitons un peu les abréviations car c’est un peu déroutant. Le plus de ce site est sa simplicité et sa clarté…
J’ai une question fondamentale sur ce sujet : MT4 permet il d programmer des stratégies multiframes? Sur PRT, Chris aurais tu trouvé des moyens de le faire?
Bonsoir Chris
Comment appliquer cette méthode sur un graphique ordinaire pour ceux qui n’ont pas prorealtime en intraday ?
Est’il possible de paramétrer le même résultat avec une bollinger ou autre indicateur.
Encore merci pour ton travail
Cordialement
M Granie
Comme indiqué dans l’article, n’importe quel indicateur dont vous vous servez habituellement fait l’affaire. Même une moyenne mobile. Donc sur n’importe quel graph multi UT, on peut utiliser cela.
Encore une fois, je le répète, ce ne sont pas des stratégies uniquement prorealtime ou mt4. C’est le principe qu’il faut retenir, pas la plateforme sur laquelle la stratégie a été présentée.
Je le répète, c’est le principe qu’il faut retenir. Peu importe l’indicateur que vous utilisez, le paramétrage que vous utilisez. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’un signal peut se propager dans différentes UT supérieures et qu’on peut garder sa position tant que dans l’UT supérieure, le signal est encore valide.
bonjour,
il ya une chose qui n’est pas évidente dans le graph UT 5 minutes.
Vous dites l’entrée se fait dans le cercle jaune:
“On voit avec la ligne jaune que le cours a subit par 2 fois un échec sur le passage du niveau des 0,91740. Il semblerait qu’on ait vu juste. On va donc attendre le prochain signal baissier pour jouer la baisse. Le Magic Trend passe enfin au rouge (voir cercle jaune), on rentre alors pour jouer la baisse (cercle jaune).”
si on agit sur passage au rouge, on a 2 faux signaux précédemment.
Si on attend que le magic trend soit orienté a la baisse alors on rentre bien plus bas que le cercle.
attention, ce que vous décrivez utilise uniquement l’indicateur. dans mon exemple, je couple une situation (double top) à l’indicateur.
tout indicateur quelqu’il soit, si on le suit à la lettre, a son lot de fausses entrées.
en revanche, couplé à une situation (double top, double bottom, cassure de trendline, rebond sur trendline, etc…), il donne un signal propre.
Chris,
Voilà seulement maintenant que je découvre ton site. Il est vraiment intéressant. Bonne continuation. J’apprécie la simplicité explicative des sujets traités.
Qu’en est-il aujourd’hui de la recherche et de la mise au point d’un EA sur la technique du Trendfollowing?
Merci pour ta réponse!
Depuis que j’ai écrit l’article, le signal est apparu sur le graph H4:
H4 est donc dorénavant le graph sur lequel il faut suivre la tendance.