Trend following, tradez avec succès et comme un pro du trend!
Présentation du Trend Following, stratégie qui vise à suivre la tendance.
Qu’est-ce qui fait que certains grands fond internationaux tradent avec tant de réussite? Il utilisent une technique qui va a l’encontre de la pensée du néophyte. Cette technique est appelée trend following. Nous allons découvrir ensemble la base de ce principe de trading qui incite à voir totalement différemment sa façon d’envisager de trader.
Pas de prédictions, seulement une réaction.
Demandez à tout débutant, en quoi consiste le trading. Il vous répondra à coup sûr qu’il faut acheter au plus bas et vendre au plus haut. Tout l’art du trader serait alors de prédire quel sera le point le plus bas, et quel sera le point le plus haut. De cet art, découleraient ses plus values.
Les fonds à succès font totalement l’inverse. Ils définissent la tendance. Soit elle est haussière, soit elle est baissière. Il achetent un nouveau plus haut pour vendre encore plus haut. Et plus ça monte, plus ils vont acheter. Ils utilisent le principe de pyramidage pour empiler les positions de plus en plus hautes qu’ils prennent. Et plus le cours va monter, plus ils vont pyramider. Et cela, tant que le tendance de fond est bonne. Ils sortiront de leurs positions lorsque la tendance ne sera plus bonne, avec une très forte plus value! Ils suivent la tendance. D’où l’expression Trend Following.
Examinons un exemple. Nous définissons la tendance par exemple, avec une moyenne mobile exponentielle à 200 périodes (tracée en jaune):
Les 2 questions que nous avons à nous poser sont:
- Quelle est la tendance de fond: haussière ou baissière?
- Le cours fait-il un plus haut? en d’autres mots, venons-nous de casser le plus haut des dernières périodes?
En répondant à ces question, nous exécuterons une nouvelle entrée durant la période haussière, à chaque fois que le cours cassera un plus haut (signalé par une ligne jaune). Quand la courbe deviendra baissière, nous sortirons de toutes nos positions.
Alors bien évidemment, il faut beaucoup de patience. Vous voyez que les occasions de prendre un breakout qui débouchera sur un très gros trend sont peu nombreuses. 5 à 6 grand maximum par an.
Est-ce que le Trend Following peut m’être utile ?
Bien sûr!
Et pour cela, faisons une petite expérience.
Recherchez un début de tendance d’il y a quelques semaines/mois sur un graph.
Regarder le jour où il y a eu une cassure d’un plus haut ou plus bas qui a initié une tendance et qui n’a jamais été retouché depuis. Prenez ensuite votre historique de trades. Avez-vous tradé ce jour là? Et dans ce sens? Il y a de fortes chances que vous ayez tradé ce jour-là, et en plus dans le sens de la tendance…
Mais comme par nature, on a toujours très peur de perdre ce que l’on vient de gagner, dès que l’on a 3 francs 6 sous, on prend notre profit et on clôture notre trade.
J’ai fait moi même cette expérience. sur EURUSD. J’ai tradé le 20 mai 2009. Pour accompagner la hausse:
Bien évidemment avec une belle hausse daily, j’ai pris mon profit avant que le cours ne consolide.
Et si je ne l’avais jamais cloturé cette position qui serait encore aujourd’hui positive, quel serait mon profit aujourd’hui ?
Mieux encore, quel serait mon profit si j’avais ensuite pyramidé à chaque nouveau plus haut accompagnant la tendance haussière?
J’ai codé un petit robot pour le simuler. J’ai pris pour la simulation un capital de 1000 euros. Et pour chaque entrée à partir du 20 mai 2009, je n’utilise que 0.1 lot, soit grosso modo 10% de mon capital de départ disponible. Quel serait mon capital aujourd’hui? Réponse en image:
Et je n’aurais pris que des positions pour 10% de mon capital de départ. Imaginez avec plus… et sur 3 à 4 gros trends cette année!
Bien entendu, j’ai été faible, et je n’ai pas effectué ces 17 trades en 5 mois, soit un tous les 9 jours environs.
Et vous, avez-vous tradé le 20 mai 2009 pour accompagner la hausse?
Ce sujet à été déjà abordé à demi mots lors de précédents articles, aussi nous ne saurions mieux vous conseiller de lire ou relire les articles suivants: GMMA ou les moyennes mobiles de Guppy, le Magic Trend, ou encore Trend Following, trader avec la propagation d’un signal multiframe. Très complémentaires également, les articles liés au pyramidage:
- un exemple de stratégie par pyramidage et ses effets
- money management, quand pyramidage et breakeven font bon ménage
- la gestion du risque par pyramidage des positions
Sinon, peu de ressources existent sur le sujet sur internet, malgré tout, nous vous conseillons la lecture des sites suivants:
- le Trend Following sur Wikipedia
- un tutorial de trend following du grand maitre Ed Seykota
Coté livres:
- Trend Following: Learn to Make Millions in Up or Down Markets de Mickael Covel (une phrase issue d’un propos d’un gérant d’un très grand fond:”notre méthode de trading tiendrait sur le dos d’une enveloppe”)
- Trend Trading, de Daryl Guppy, un Australien trop peu reconnu
N’oubliez pas l’importance de rester fort psychologiquement!
Bons trades à tous!
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Commentaires
Simple et efficace !! Ca me rappelle un peu la théorie de Dow. Voici un lien du site “trader-forex” avec le wébinaire sur “dow” : http://www.trader-forex.fr/webinaire-forex-analyse-technique-theorie-de-dow
Cordialement
Ah les tortues 
Personnellement sur chaque position je laisse toujours 10 000 unités traîner avec des stops au break even. Quelque fois cela peut donner d’excellentes surprises (pour moi ce fut en avril avec des Longs laissés avant un discours de la FED et le G20 :D, quelques milliers de pips sur la livre face à la livre et au yen.
Toujours laisser une partie de sa position en floatig positif avec SL au break even ou en tout cas sur un point stratégique. Au pire on se fait sortir et il y aura un manque gagner qui n’aurait pas eu lieu si nous avions pris notre bénéfice intégrale, voire, une petite perte au mieux… ben au mieux on a des restants de positions qui peuvent s’accumuler (dans le même sens bien sûr) et en cas de forts mouvement comme depuis début septembre ou octobre on gagne beaucoup.
très bon article et en parfait lien avec un autre blog que je suis également,
http://www.graphseo.net/vendre-ses-actions-au-plus-haut/
vos esprits se rencontrent, à croire que c’est donc le plus simple système de trading qui finalement prévaut
Reste à déterminer quelle MM (ou croisement de MM) choisir pour les entrées/sorties, et en quelle unité de temps.
Pour ma part, je n’ai jamais touché aux Forex, uniquement les actions: j’essaie de déterminer cela pour les actions (Soitec …), les OPCVM, les trackers sur pays (bx4, l40, … , Rio, Asi, Inr, …), les certificats de type “panier” sur matières premières ( les Rici, …),
mais pour l’heure, je suis toujours inactif, en attente de trouver LA MM “juge de paix”.
Chris, vous évoquez la MME 200 daily, est-ce selon vous CELLE qu’il faut retenir ?
peu importe l’outil, c’est le principe qu’il faut retenir. pour cet exemple j’ai pris une EMA200. mais personnellement, je préfère le magic trend pour avoir ma tendance.
donc pas de croisement de moyenne mobile pour les signaux d’entrée. Mais des cassures de plus hauts.
@ dida,
Je sais que les institutionnels utilisent couramment les MMS 50,100,200 sur graph daily si cela peut aider …
Cordialement
Merci Chris et Giroud.
Quant au livre de Mickael Covel, il avait retenu mon attention il y a quelques temps deja, mais c’est mon anglais moyen qui m’avait retenu d’en faire l’acquisition.
tu peux l’avoir en français: http://www.amazon.fr/trading-directionnel-Michael-Covel/dp/2909356507
ce n’est pas vraiment un livre de trading à proprement parlé, mais plutot de psychologie de trading.
Un grand bravo !
Merci de touts ses renseignements qui sont tres riche, àlire et à relire !! LE pire c est qu’il sait poser les bonnes questions et il a souvent raison…
Bonjour,
Merci pour cet artcile et votre blog en règle générale. Vos articles sont de qualité et il m’aide grandement à mettre en place ma stratégie.
Il est rare de trouver des blogs donnant autant d’infos et de pistes.
bonne continuation
Le seul probleme que je pourrais soulever est dans les ranges les pertes peuvent s’accumuler et au final etre plutot lourde.
C’est un systeme parfait quand il y a une belle tendance bien definie mais ce n’est pas toujours le cas.
en range, tu n’auras pas tous ces breakouts… donc le probleme est réglé
pour être vraiment sûr, tu peux aussi rentrer sur breakout + X pips de sureté
Technique très simple et hyper efficace. J’utilise cette technique sur le pétrole…ça fonctionne à chaque fois.
Une petite variante serait de prendre la fractale plutôt qu’un plus haut. Le cassure d’une fractale en hebdo par exemple donne souvent de gros mouvement.
Intro:
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L’utilisation des fractales en bourse est un travail principalement étudié par Benoit B. Mandelbrot, polytechnicien et docteur ès-sciences mathématiques…
Sa première constatation est le rejet de la théorie généralement admise. Celle-ci indique qu’un cours de bourse contient en lui même toutes les informations du passé et que donc toute variation du cours est fonction d’une nouvelle information. Ces informations étant inconnues les variations devraient être aléatoires et donc suivre une loi normale. Or ce n’est pas le cas et des variations brusques de cours sont plus fréquentes que prévu par une loi normale.
En fait il y a des schémas qui se reproduisent et c’est ce qu’ont trouvé empiriquement les utilisateurs de l’analyse graphique. De plus on voit que ces schémas apparaissent à différentes échelles de temps et de valeurs. Ceci s’accorde avec le concept d’autosimilarité des fractales.
Personnellement, j’utilise les fractales définies comme Bill William dans la théorie du chaos (http://www.alpari.co.uk/en/alpari_academy/market_analysis/bill_chaos.html).
Elle est définie par un chandelier haut précédé de 2 plus bas et 2 suivants plus bas. On retrouve cet indicateur dans MT4 : Indicators -> Bill Williams – Fractals. J’ai aussi le code pour prorealtime si ça intéresse qqn. En général sur rupture de la fractale, il y a une grosse accélération.
Comme la méthode précédente expliquée par Chris, on achète haut pour revendre plus haut et inversement.
Voilà un graphe pris au hasard:
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/dj,217ff72c6e4a7a80c73dc0bf09cbcd54.png.html
A+
Intéressant ce commentaire sur la prise de position sur la rupture de la fractale. Oui; je serais intéressé par le code Prorealtime.
Merci d’avance
A +
Très bon article. Merci à Chris et tous les commentateurs pour leurs valeurs ajoutées. En attendant savez vous où puis-je trouver des information sur les bandes de Hurst.
un immense merci
[...] #4 (Simple 1-2-3 swings) | forex strategies revealed Chart trading Scalping sur Price action Trend following, tradez avec succ
Encore un article de grande qualité !
Re-bravo !!!