Un exemple de stratégie par pyramidage et ses effets
Un exemple très simple d’une même stratégie, à laquelle on applique 0, 1 ou 2 pyramidages.
Vous vous souvenez du principe de money management qui consiste à combiner breakeven et pyramidage?
Voici un exemple concret de l’intéret d’utiliser cette technique.
On prend la stratégie suivante:
On dépasse les 42 000 euros de capital en fin de courbe.
On applique la règle suivante à cette même stratégie: dès que le breakeven est passé (on ramène donc le stoploss sur le cours d’entrée), on initie de suite une 2e position identique au même instant.
Si le stoploss du premiere ordre ou cours d’entrée en cas de breakeven est tapé, on ne pyramide pas.
On obtient ceci:
La courbe dépasse les 82 000 euros!
Enfin, si aucun des stoploss des 2 premiers ordres (qui rappelons le sont sur leur cours d’entrée) n’est tapé, on empile une 3e position dès que le breakeven du 2e ordre est passé:
On dépasse cette fois-ci les 111 000 euros.
Conclusion, une petite ligne de script supplémentaire qui initie une nouvelle position une fois le breakeven passé et effectué, avec un maximum de 3 ordres empilés au total, nous offre un capital de 111 000 euros au lieu des 42 000 sans pyramidage lié au breakeven. sans rien changer à aux conditions d’entrée ou de sortie…
Le tout sans prendre de risque exagéré supplémentaire (l’allure des courbes est quasi identique). Pourquoi se priver de pyramider alors?
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Commentaires
J’aurai tendance à dire que tout dépend du type de stratégie.
Pour du trend following c’est probablement le cas comme tu nous le présentes.
Il serait intéressant de voir l’effet de ce MM sur une stratégie avec une equity moins régulière et des drawdowns plus ou moins important. C’est un bon moyen de voire l’effet du MM sur différentes conditions.
je suis d’accord avec toi nvitale.
en revanche une stratégie avec equity irrégulière et gros drawndowns, normalement, on n’a pas vraiment envie d’aller plus loin dans cette stratégie vu les risques qu’elle présente 
@Hervé
Oui, c’est assez simple d’apprendre le mql4, d’autant plus si tu connais déjà le C++.
L’ayant appris de zéro, il faut 2 à 3 jours pour le maitriser, surtout en décortiquant des experts advisors que d’autres ont déjà codés.
Un investissement minime 
Bonjour Chris,
c’est certain qu’une stratégie avec de gros draw downs ne donne pas envie, mais il faut considérer qu’un jour ou l’autre ils apparaitront sur une belle stratégie. Si sur 10 ans de Backtest tu as une courbe sans drawdowns… 1°/tu tiens un système plus que bon 2°/cela ne signifie pas qu’il y en aura pas dans le future.
Et si le but est d’analyser le Money Management, il est à mon avis absurde de le faire sur un système toujours gagnant car dans ce car là il suffit de mettre tout son capital au levier maximum à chaque trade pour augmenter son profit. Le MM se doit d’augmenter le profit… mais aussi de limiter les pertes en cas de retournement (ce que ton système fait d’ailleurs 
Bonjour,
J’apprécie beaucoup ce site et j’ai adopté certains indicateurs décrits. Malheureusement j’ai un peu décroché dès que tu es passé sur MT4…
Ayant investi(mon temps)sur ProRealTime, j’hésite à remettre çà sur MT4. C’est dommage. Si d’autres peuvent confirmer que 2 ou 3 jours suffisent !? je me lancerai peut-être…
euuuuh…. 2 a 3 jours pour apprendre le MQL4 me parait vraiment trés cours. Chris veux tu me louer ton cerveau s’il te plait ??? :0)
@Yann
Je disais 2-3 jours, concernant Hervé qui a déjà une base de C++
C’est à dire que les boucles, les conditions, etc, il connait déjà. Il ne lui reste juste à apprendre les instructions liées aux indicateurs et au passage d’ordre, tout le reste, il connait déjà la logique.
@Hervé2
Si tu es juste sur le marché actions, je ne pense pas que celà vaille le coup d’apprendre un autre langage de programmation.
Si tu trades futures, gold, forex et autres, je pense que là, il y a vraiment un intéret.
La communauté MT4 est énorme et même s’il a des lacunes, juste la présence de cette grosse communauté est un bonheur.
On découvre tous les jours, beaucoup des stratégies que tu veux tester sont déjà programmées, il y a des bouts de codes de partout pour permettre la progression de ton système etc…
@nvitale
C’est vrai, un bon money management doit pouvoir contenir la capital avec une stratégie pourrie
bonjour,
ça n’a rien à voir avec “le pyramidage et ses effets”!!!
je vous invites a faire un tour sur abcbourse et a lire cette Chroniques.
En effet, les 2 articles traitent d’un sujet différent, cependant ils sont complémentaires. Merci du lien.
On l’avait évoqué ce sujet ici: http://www.o-bo.com/quand-le-hasard-fait-mieux-que-80-des-backtests/
Merci pour ta réponse Chris!
Encore une petite question: j’ai vu différents ouvrages pour apprendre le MQL4. Lequel me conseilles-tu ?
Ou alors est-il préférable d’apprendre en surfant sur le net et en regardant ce que les autres ont déjà programmé comme boucles ?
Mais je pense qu’il me faille tout de même une référence pour les noms des commandes.
Merci et à bientôt quand je serai rôdé
Ci-dessous sont énoncés les 28 règles de trading de William Delbert Gann, célèbre
trader américain. Elles sont extraites de son livre: “How to make profits in
commodities”.
1. Capital nécessaire: Divisez votre capital en 10 parts égales et ne risquez jamais
plus d’un dixième de votre capital sur un trade.
2. Utilisez des ordres “stop-loss”. Quand vous passez un ordre sur le marché, pensez
toujours à le protéger avec un ordre ” stop-loss “.
3. N’exécutez pas un trop grand nombre d’opérations. Vous seriez en contradiction avec les règles de préservation du capital.
4. Ne laissez jamais un profit de transformer en perte. Lorsque vous avez réalisé un
profit (…), remontez votre ordre stop de façon à ne pas perdre d’argent.
5. N’allez pas contre la tendance. Vous ne devez ni acheter ni vendre si vous n’êtes
pas sûr d’avoir détecté la tendance à l’aide de vos graphiques et de vos d’analyses.
6. Si vous avez des doutes, sortez du marché et n’y entrez pas si vous n’arrivez pas à déterminer la tendance.
7. Traitez seulement les marchés liquides et actifs. Laissez de côté les marchés peu
actifs et peu liquides.
8. Répartissez le risque. Faites des opérations sur deux ou trois matières premières.
Ne mettez pas tout votre capital sur une seule d’entre elles.
9. Ne limitez pas vos ordres ne passez pas d’ordre d’achat ou de vente à cours limité. Passez vos ordres au prix du marché.
10. Ne clôturez pas une position sans avoir une bonne raison. Remontez plutôt votre
stop suiveur afin de protéger vos profits.
11. Mettez de l’argent de côté. Lorsque vous réalisez une série de trades gagnants,
mettez de l’argent de côté sur un compte bancaire et vous l’utiliserez en cas
d’urgence.
12. Vous ne devez jamais acheter ou vendre uniquement pour réaliser un profit très
faible.
13. Ne moyennez jamais à la baisse. C’est la pire erreur qu’un trader puisse
commettre.
14. Ne clôturez pas une position parce que vous n’avez pas la patience d’attendre,
n’entrez pas non plus sur le marché parce que vous êtes pressé d’agir.
15. Evitez les petits gains et les lourdes pertes.
16. N’annulez jamais un ordre stop. Vous avez passé votre ordre stop en même temps que votre ordre d’achat ou de vente, alors conservez le.
17. Evitez de rentrer et sortir du marché trop souvent.
18. N’hésitez pas à vendre à découvert. Ce qu’il vous faut c’est suivre la tendance et gagner de l’argent.
19. N’achetez pas uniquement parce que vous pensez que le prix est bas. Ne vendez pas
à découvert uniquement parce que vous pensez que le prix est haut.
20. Soyez prudent et ne “pyramidez” pas au mauvais moment. Attendez que le marché soit très actif et qu’il ait dépassé un niveau de résistance avant de renforcer vos
positions par de nouveaux achats et attendez qu’il ait franchi une zone de résistance
avant de prendre d’autres positions vendeuses.
21. Soyez sélectifs, pour acheter choisissez les marchés qui ont une forte tendance
haussière et pour vendre à découvert choisissez ceux qui suivent une forte tendance
baissière.
22. Traitez chaque matière première séparément. Si vous êtes long sur une matière
première et qu’elle commence à baisser, n’en vendez pas une autre à découvert pour
compenser vos pertes. Débouclez votre position; “prenez vos pertes” et attendez une
autre opportunité.
23. Ne changez pas d’avis sans avoir une bonne raison. Quand vous passez un ordre sur
le marché, faites le en suivant les règles que vous vous êtes fixées ou pour toute
autre raison valable, mais ne débouclez pas votre position s’il n’y a pas de
changement de tendance.
24. Evitez d’augmenter vos mises après une longue période de gains ou de trades gagnants.
25. N’essayez pas de deviner si le marché a réalisé un sommet ou un bas, attendez que
le marché montre réellement qu’il a réalisé un sommet ou un bas.
26. Ne suivez pas l’avis d’autrui, sauf si êtes sûr que cette personne s’y connaît
mieux que vous.
27. Réduisez votre mise dès la première perte, ne l’augmentez jamais.
28. Evitez d’entrer et de sortir du marché au mauvais moment; évitez aussi d’y rentrer au bon moment mais d’en sortir à quand il ne faudrait pas; cela constituerait une double erreur.
Les regles 2,4,5,10,18,>>>>20<<<<<,21,26 sont déjà appliquées.
@chris
C’est vrai, un bon money management doit pouvoir contenir la capital avec une stratégie pourrie
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Avez-vous essayé d’appliquer le pyramidage en utilisant les croisements des moyennes mobiles? (sur une autre valeur que alu)pour voir si avec un systeme non-optimisé les résultats sont là.
http://www.o-bo.com/un-exemple-de-systeme-de-trading-automatique-simple-et-fonctionnel/
@Hervé1
Je ne pourrais pas te conseiller d’ouvrage, ayant appris sur internet.
mais peut etre que d’autres peuvent le faire, n’hésitez pas dans les commentaires.
@worms
sur d’autres valeurs également, et aussi pour pousser plus loin avec des entrées au hasard (random sur le sens d’entrée et prise d’un profit fixé)
Du même ordre. Le principe de pyramidage reste le même quelque soit le support traité.
Ce qui est déterminant est surtout l’optimisation du stop et du breakeven, puisque le pyramidage en découle.
Un livre pour apprendre le MQL4? Je ne pense pas que ça existe en librairie.
Par contre tu as le “livre d’apprentissage du MQL4″ disponible gratuitement sur internet en VO anglais sur mql4.com et en partie traduite en français sur http://www.trading-automatique.fr
Hello Chris,
Site très bien fait. Je surfe dedans (dessus:-) depuis qqs jours et je trouve plein d’infos géniales.
En résumé: Je m’intéresse aux marchés depuis 2 ans et y passe désormais le plus clair de mon temps.
J’ai bcp étudié l’analyse technique avec laquelle j’ai élaboré qqs stratégies. Le problème: je ne connais pas le langage MQL4.
Comme j’ai fait de la program. C++ durant mes études universitaires en mathématiques, je me dis que c’est peut-être accessible (???)
Dans un premier temps, pourrais-tu m’indiquer la meilleure manière de me former à ce langage (livres, cours,…)?
Lorsque j’aurai un certain niveau, je serais assez intéressé à partager qqs idées concernant une méthode de trading automatique.
Ton article posté aujourd’hui (28 juillet) me paraît intéressant.
Merci pour ta réponse, bon trade !
RV
P.S. J’imagine que le site est français…je dis ça car je viens de Suisse… j’espère que ça pose pas de problème et que t’as rien contre notre secret bancaire