Un exemple de système de trading automatique, simple et fonctionnel
Beaucoup m’ont contacté par email en me demandant un exemple de systeme de trading simple, de sorte à pouvoir tester quelque chose de concret. Nous allons le faire sur la valeur ALU.
Nous allons donc travailler sur la valeur Alcatel Lucent (ALU), valeur qui est beaucoup tradée et appréciée pour sa volatilité, avec un système de trading automatique qui présent un gain de près de 1800% en un peu plus de 2 ans.
Le système de trading automatique présenté aujourd’hui est basé sur le suivi de tendance par le biais de 2 moyennes mobiles exponentielles (exponentielles car plus réactives que des moyennes classiques). Il est extrèmement simple pour l’exemple, mais est malgré tout fonctionnel et optimisé pour ALU seulement. Vous pouvez l’utiliser avec Prorealtime version gratuite tel quel.
La position des moyennes mobiles exponentielles 8 et 21 l’une par rapport à l’autre donne le sens du trend principal. Lorsque le cours revient proche de l’ema8 à contretendance on place une entrée à seuil de déclenchement basé sur la moyenne des 2 derniers plus hauts/plus bas selon le sens de la tendance (cela nous permet d’entrer sur la valeur dès que la tendance court terme se retourne dans le même sens que la tendance moyen terme). Nous utilisons un effet de levier de 3 et nous tradons aussi bien à la hausse qu’à la baisse.
Voici le code nécessaire à la programmation du backtest:
Sasissez les dates sur lesquelles s’applique la backtest du 1er janvier 2007 à aujourd’hui, le cas échéant:
Saisissez les données de “Gestion de Capital”:
Voici la courbe des gains et pertes:
Ainsi qu’un agrandissement sur une période donnée pour voir le principe d’entrée/sortie (indiquées par des fléches et croix de couleurs):
Et voici la page détaillée des statistiques de ce backtest:
Vous pouvez apporter beaucoup d’améliorations, par exemple un stoploss, une gestion du risque par pyramidage, etc.
Une fois votre test effectué, voici les questions à se poser:
1. comment optimiser ce backtest pour qu’il s’adapte et soit toujours aussi efficace sur de plus longues périodes (5 ans, 10 ans, 20 ans) ?
2. comment faire pour qu’il s’adapte à plusieurs valeurs tout en étant aussi efficace (CAC, RNO, ML, etc…) ?
Un système de trading automatique efficace, comme Trendblaster par exemple, se doit d’être suffisamment versatile et évolutif, pour s’adapter aussi bien à une valeur qu’à une autre, et aussi bien sur courte période que longue période.
Quelques réponses seront données lors d’un prochain article…
En vous souhaitant beaucoup de plaisir!
Christophe.
Attention cependant, ceci est un exemple de système à titre informatif et vous l’utilisez en connaissance de cause. Merci de vous reportez à la page suivante.
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Commentaires
Simplement en laissant tourner le backtest. Il indiquera au fur et à mesure les entrées et sorties, les gains et les pertes…
ok, il ne faut pas renseigner les dates de valmidité, et le laisser tourner. je suis novice en la matiere, merci pour ton aide.
Romain
aucune position de prise par le backtest depuis ce matin.
Est ce que c’est normal, ou j’ai mal paramétré.
Merci pour ta réponse.
Romain
En regardant les statistiques dans cet article, vous constaterez que le programme est présent sur le marché 57% du temps. De même en regardant attentivement les prises de position précédentes, vous constaterez qu’il peut rester 20 jours sans trader faute de signal probant…
Il faut être un petit peu patient.
Si vous décortiquez le code, vous pourrez savoir quelles conditions sont nécessaires pour qu’il passe à l’achat et vous demander si ces conditions sont remplies aujourd’hui.
Merci pour la correction apportée au code
une petite mise en garde pour ceux qui se mettent à rêver trop vite, ce petit backtest est très bon pour ALU sur la période donnée et dans les conditions données (indiscutablement)
d’autres éléments rien qu’en changeant de support (même période, même stratégie de réinvestissement etc….)
CAC : -16.45%
ACCOR : - 98,30%
AIR FranceKLM : -60.45%
AIR Liquide : -98.23%
AlcatelLucent : 2771,42%
Alstom = -99.16%
ArcelorMittal : -76,23%
Je n’ai fait que les “A” du CAC, cependant je pense pouvoir conclure que cette stratégie n’est globalement pas gagnante (j’ai bien dit globalement)
Exactement. C’est pour cela que j’ai insisté sur le fait que ce backtest n’est qu’un exemple de programmation, qu’il s’applique à ALU sur une période donnée, et qu’il n’est pas versatile.
C’est un exemple, donc pour créer votre propre backtest, il vous faut prendre en compte différentes périodes, différentes valeurs.
Merci de l’avoir souligné.
comment tester cette programmation de facon fictive dans un premier temps. merci pour ta réponse