Une stratégie à fort potentiel de gain et faible risque
On recherche tous ce fameux couple fort gain/faible risque. Voici une stratégie qui l’utilise.
Nous avons besoin pour mettre en place cette stratégie de 2 choses:
- L’indicateur Supertrend d’Olivier Seban
- Une calculatrice
Le principe de cette stratégie est simple (ici sur le CAC40, avec en rouge l’indicateur Supertrend):
Définition de la tendance de fond: sommes nous dans une tendance haussière ou baissière du titre? Ici nous sommes en tendance baissière, donc je ne vais trader QUE lorsque mon cours est sous le Supertrend.
Pose du seuil d’entrée après 17h45: La tendance de fond est baissière. Je vais donc attendre une clôture à moins de 1 range du supertrend (range=plus haut-plus bas de la bougie en cours). Quand cette condition est réalisée, je pose mon ordre de Vente à découvert au seuil suivant, pour le lendemain: (plus bas d’hier+plus bas d’aujourd’hui)/2
Conditions de Sortie à 17h30 juste avant la cloture: si mon seuil a été déclenché le lendemain et si le cours cloture au dessus de Supertrend, je sors du titre en prenant mes pertes. Enfin, si mon trade suit la tendance baissière, je suis en positif, et je ne sortirais QUE lorsque que le titre va cloturer au dessus du seuil (plus haut d’hier+plus haut d’avant hier)/2, et ce, juste avant la cloture.
Cette stratégie offre plusieurs intérets:
- Un risque limité
- Un suivi de la tendance court terme sur toute sa longueur, donc des gains importants
- Une entrée à seuil, donc pas besoin de guetter en permanence
- Une sortie à 17h30, si et seulement si la condition de sortie est validée, donc 10 minutes par jour suffisent pour appliquer cette stratégie
Si vous avez apprécié cet article, s'il vous plait, prenez le temps de laisser un commentaire ou de souscrire au flux afin de recevoir les futurs articles directement dans votre lecteur de flux.
Commentaires
Bonjour
Les fleches rouges sur le graphique font elles parties de l’indicateur ou sont elles rajoutées à la main?
Merci
Les fleches rouges sont indiquées pour symboliser les entrées. Mais il est possible de les automatiser, comme par exemple dans l’article sur le pyramidage.
Bonjour,
d’abord félicitation pour ce site qui est plutôt simple d’accès, claire et lisible, rien que pour ça BRAVO et félicitation!
Concernant cette stratégie par contre je me pose certaine question , notamment comment scanner les valeurs qui répondent a ce critère.
Bonjour, et merci pour vos encouragements. Je vais faire un article dans quelques minutes, je vous mettrais le code du scanner.
Merci beaucoup pour votre suivi et votre gentillesse, vraiment c’est super que vous soyer disponible pour répondre aux interrogations des lecteurs,félicitation également pour votre travail et votre “Keep on trading” qui très très enthousiasment, et j’avoue être très impatient de pouvoir le tester.
Bonjour,
Votre stratégie est très intéressante, mais il y a un détail que je ne comprends pas.
C’est l’histoire du range.
Apparemment, celui-ci équivaut au plus haut de la bougie en cours - le plus bas de la bougie en cours.
Ce que je ne comprends pas, c’est comment interpréter le résultat et surtout par rapport au Supertrend ?
Je débute en la matière.
Merci
Bonjour,
En gros, plus on est près du supertrend, moins on prend de risque. En effet, dès qu’une bougie cloture en cassant le supertrend, on sait que la tendance change. Donc voilà notre seul risque. Le gros lot est le rebond dans le sens de la tendance actuelle. C’est pour cela que je me base sur un range entre la bougie en cours et le supertrend, mais on peux très bien prendre une autre estimation, par exemple une volatilité moyenne sur 20 jours, ou encore 5% comme sur le proscreener.
Bonjour,
J’ai compris la façon de calculer le range, mais je ne comprends pas le principe d’être à moins de 1 range du Supertrend. Par exemple, le calcul du range sur le CAC 40 en date du 4 novembre 2008 est de 172 pts (3691,06 - 3519,06), si je ne me trompe pas. Je voulais savoir comment à partir de cet exemple, avez-vous déterminer 1 range du Supertrend qui était à 3698,60 pts ? C’est cela que je ne comprends pas. Que représente la valeur de 1 range ? Un écart de point (1 pt, 10 pts, 100 pts,…) du Supertrend ou autre chose ? En résumé, que dois-je faire une fois le range calculé (ici 172 pts) ?
Encore merci
si la distance entre le supertrend et la meche de la bougie est plus petit que le range de la bougie en cours, alors vous êtes bon.
Bonjour,
J’ai compris la stratégie.
Il n’y a plus qu’un point que je souhaite éclaircir, car vous parlez de la distance entre le supertrend et la mèche de la bougie. Cela signifie que vous prenez le plus haut de la bougie ou sa clôture ?
Soit :
* le range > (Supertrend - plus haut de la bougie en cour
* le range > (Supertrend - clôture de la bougie en cours)
Pour finir, vous avez donné l’exemple sur le CAC 40, mais est-ce que cette stratégie peut s’utiliser sur les actions et matières premières par exemple ?
Merci pour tous et félicitation.
Peut importe. Je dis un range comme j’aurais pu dire 5% ou bien “tout près du supertrend”.
L’important est que le cours soit proche du supertrend.
L’exemple est valable pour les actions, mais je suppose que pour d’autres supports cela fonctionne également.
Bonjour,
J’aurais une question :
Après avoir determiné ma stratégie et l’avoir backtesté, comment fait ton si l’on veut l’essayer en réel ?
Pour ma part je me suis concentré sue les devises (Forex), et je passe par un broker Realtime Forex pour mes ordres.
Seulement je ne sais pas comment entré le code.
S’agit t-il de la generation d’un certificat ??
Merci
Pour l’essayer en direct, il suffit de laisser tourner le programme qui vous donnera les points d’entrée et sortie.
Bonjour
Je ne comprends pas bien cette phrase:
“Je vais donc attendre une clôture à moins de 1 range du supertrend (range=plus haut-plus bas de la bougie en cours).”
Qui peut m’expliquer.
Cordialement
Pc
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre site qui répond à beaaucoup d’attentes
Cette stratégie est elle applicable avec des cfd qui cotent en continu et presentent de nombreux avantages (cout absence de gap).
Ensuite je crois n’avoir pas bien compris : s’agit il bien de prendre la tendance indiquée par le supertrend et de sortir si cassure du supertrend ou du seuil ? peux t on la programmer pour backtest
Merci à tous je débute (pas en bourse)
Philippe
Bonjour,
Pour ma part c’est le point d’entrée qui me pose problème. Que faut il comprendre quand vous dites plus bas d’hier + plus bas d’aujourd’hui?
Cordialement
J’aime beaucoup le Supertrend, cette stratégie est très intéressante.
Merci